PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFG с TMFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFG с TMFC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC).

TMFG и TMFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFG или TMFC.

Корреляция

Корреляция между TMFG и TMFC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFG:

0.72

TMFC:

1.01

Коэф-т Сортино

TMFG:

1.16

TMFC:

1.53

Коэф-т Омега

TMFG:

1.16

TMFC:

1.22

Коэф-т Кальмара

TMFG:

0.74

TMFC:

1.16

Коэф-т Мартина

TMFG:

2.93

TMFC:

4.14

Индекс Язвы

TMFG:

4.22%

TMFC:

5.65%

Дневная вол-ть

TMFG:

16.81%

TMFC:

22.67%

Макс. просадка

TMFG:

-33.66%

TMFC:

-33.06%

Текущая просадка

TMFG:

-2.48%

TMFC:

-2.25%

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 1.40%.

TMFG

С начала года

4.13%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

1.52%

1 год

12.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMFC

С начала года

1.40%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

2.32%

1 год

22.66%

5 лет

19.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMFG и TMFC

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFG и TMFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг риск-скорректированной доходности TMFG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFG c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и TMFC

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности TMFC в 0.40%

TTM2024202320222021202020192018
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		13.39%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.40%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%

Просадки

Сравнение просадок TMFG и TMFC

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и TMFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и TMFC

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 4.79%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...