PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с TMFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. TMFG is actively managed, while TMFC is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.53%/yr vs 26.20%/yr for TMFC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью 8.44%.

TMFG

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.14%
1 год
3.83%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и TMFC

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		1.99%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%1.29%

Correlation

The correlation between TMFG and TMFC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.83

The correlation between TMFG and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFG и TMFC

Секторы
TMFG
TMFC

Промышленность

21.4%
4.0%

Финансовые услуги

18.2%
12.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
17.4%

Технологии

12.0%
41.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.4%

Недвижимость

8.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.3%

Здравоохранение

5.6%
4.8%

Сырьевые материалы

1.8%
0.6%

Энергетика

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Промышленность

TMFG
21.4%
TMFC
4.0%

Финансовые услуги

TMFG
18.2%
TMFC
12.9%

Коммуникационные услуги

TMFG
14.3%
TMFC
17.4%

Технологии

TMFG
12.0%
TMFC
41.4%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.9%
TMFC
11.4%

Недвижимость

TMFG
8.8%
TMFC
0.9%

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.9%
TMFC
4.3%

Здравоохранение

TMFG
5.6%
TMFC
4.8%

Сырьевые материалы

TMFG
1.8%
TMFC
0.6%

Энергетика

TMFG

-

TMFC
1.9%

Коммунальные услуги

TMFG

-

TMFC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с WLDRTMFG с GABFTMFG с VTTMFG с SCHD
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

TMFG vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.91

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.63

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.05

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

7.63

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа TMFC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.91

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Просадки

Сравнение просадок TMFG и TMFC

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-33.06%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.64%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-20.06%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.11%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-6.77%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.39%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и TMFC

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 2.64%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.21%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.11%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.52%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

20.37%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

21.99%

-3.39%

Сравнение комиссий TMFG и TMFC

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и TMFC

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности TMFC в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and TMFC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFC has higher volatility (3.21%) compared to TMFG (2.64%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs TMFC's -33.06%.

On 3-year performance, TMFC leads with 26.20% vs 12.53% for TMFG. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFC has performed better with a 26.20% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

TMFG has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.13% for TMFC.

TMFG is categorized as Global Equities, while TMFC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.50% for TMFC.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор