PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFG с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с GABF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.74%/yr vs 20.22%/yr for GABF. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 0.97%.

TMFG

1 день
-0.79%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
7.59%
С начала года
6.37%
1 год
6.40%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.59%

GABF

1 день
-0.43%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
2.82%
С начала года
0.97%
1 год
0.76%
3 года*
20.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GABF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF
$112.49K$108.83K$192.91K

TMFG

Motley Fool Global Opportunities ETF
$302.69K$320.29K$402.49K

Сравнение доходности по годам TMFG и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		6.37%6.75%15.45%28.36%-2.37%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		0.97%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between TMFG and GABF is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.75

The correlation between TMFG and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFG и GABF

Секторы
TMFG
GABF

Промышленность

23.9%
4.9%

Финансовые услуги

17.9%
85.6%

Коммуникационные услуги

13.0%

-

Технологии

12.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Недвижимость

8.1%
4.3%

Здравоохранение

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

TMFG
23.9%
GABF
4.9%

Финансовые услуги

TMFG
17.9%
GABF
85.6%

Коммуникационные услуги

TMFG
13.0%
GABF

-

Технологии

TMFG
12.4%
GABF
5.2%

Потребительский циклический сектор

TMFG
10.7%
GABF

-

Недвижимость

TMFG
8.1%
GABF
4.3%

Здравоохранение

TMFG
6.6%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.4%
GABF

-

Сырьевые материалы

TMFG
2.1%
GABF

-

Энергетика

TMFG

-

GABF

-

Коммунальные услуги

TMFG

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с WLDRTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с SCHDTMFG с VT
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с SCHW

Доходность на риск

TMFG vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TMFG c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFGGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.04

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.18

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.04

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

0.10

+1.73

TMFG vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа GABF равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFG и GABF

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-20.86%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-17.16%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-20.86%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-4.00%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-4.97%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

7.91%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и GABF

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 4.19%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.93%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

13.15%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

17.49%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

20.38%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

20.38%

-1.93%

Сравнение комиссий TMFG и GABF

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и GABF

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности GABF в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.94%1.96%4.19%4.95%1.31%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.25%0.27%13.94%5.42%0.70%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and GABF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.93%) compared to TMFG (4.19%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.22% vs 12.74% for TMFG. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.22% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

GABF has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.25% for TMFG.

TMFG is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Gabelli. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.10% for GABF.

TMFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор