PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFG с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

TMFG и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFG и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFG и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		-5.71%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

TMFG

1 день
0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.23%
1 год
2.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с VTTMFG с SCHG
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с GABF

Сравнение комиссий TMFG и WLDR

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF

Доходность на риск

TMFG vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.25

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.93

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.24

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

15.36

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.25

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.48

-0.38

Корреляция

Корреляция между TMFG и WLDR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и WLDR

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.29%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок TMFG и WLDR

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFGWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-44.69%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.31%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-4.32%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-8.79%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.81%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и WLDR

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 5.62%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFGWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.86%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.58%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

19.02%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

17.08%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

21.00%

-2.21%