PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с RFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с RFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while RFG is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 8.63%/yr for RFG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for RFG.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 22.14%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

RFG

1 день
0.61%
1 месяц
7.30%
С начала года
22.14%
6 месяцев
21.89%
1 год
32.96%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и RFG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.14%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-8.98%

Correlation

The correlation between TMFS and RFG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between TMFS and RFG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFS и RFG

Секторы
TMFS
RFG

Технологии

26.6%
21.2%

Промышленность

23.8%
31.3%

Здравоохранение

20.9%
19.4%

Финансовые услуги

13.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.6%

Недвижимость

5.2%
2.2%

Сырьевые материалы

2.4%
3.3%

Энергетика

2.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

TMFS
26.6%
RFG
21.2%

Промышленность

TMFS
23.8%
RFG
31.3%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
RFG
19.4%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
RFG
3.7%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
RFG
7.6%

Недвижимость

TMFS
5.2%
RFG
2.2%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
RFG
3.3%

Энергетика

TMFS
2.4%
RFG
5.4%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
RFG
3.1%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

RFG
0.6%

Коммунальные услуги

TMFS

-

RFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG

Доходность на риск

TMFS vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSRFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.79

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.55

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.18

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

12.89

-13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа RFG равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.79

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TMFS и RFG

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и RFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-51.93%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-10.41%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-26.71%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-35.16%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

0.00%

-22.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-8.97%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.56%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и RFG

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 5.23%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.50%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

14.72%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.53%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

22.81%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

23.05%

+2.47%

Сравнение комиссий TMFS и RFG

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и RFG

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and RFG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (6.50%) compared to TMFS (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs RFG's -51.93%.

On 5-year performance, RFG leads with 8.63% vs -1.68% for TMFS. On fees, RFG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFG has performed better with a 8.63% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

RFG has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.35% for RFG.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и RFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор