PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFG с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с IMCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - RFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFG returned 10.49%/yr vs 14.46%/yr for IMCG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RFG charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности RFG и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.46% соответственно.

RFG

1 день
0.61%
1 месяц
7.30%
С начала года
22.14%
6 месяцев
21.89%
1 год
32.96%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.49%

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFG и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.14%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between RFG and IMCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.90

The correlation between RFG and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFG и IMCG

Секторы
RFG
IMCG

Промышленность

31.3%
26.6%

Технологии

21.2%
30.4%

Здравоохранение

19.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.0%

Энергетика

5.4%
2.1%

Финансовые услуги

3.7%
9.1%

Сырьевые материалы

3.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

2.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.6%

Промышленность

RFG
31.3%
IMCG
26.6%

Технологии

RFG
21.2%
IMCG
30.4%

Здравоохранение

RFG
19.4%
IMCG
7.4%

Потребительский циклический сектор

RFG
7.6%
IMCG
10.0%

Энергетика

RFG
5.4%
IMCG
2.1%

Финансовые услуги

RFG
3.7%
IMCG
9.1%

Сырьевые материалы

RFG
3.3%
IMCG
4.5%

Потребительский защитный сектор

RFG
3.1%
IMCG
1.2%

Коммунальные услуги

RFG
2.4%
IMCG
2.7%

Недвижимость

RFG
2.2%
IMCG
3.4%

Коммуникационные услуги

RFG
0.6%
IMCG
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с XMHQ
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

RFG vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.51

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.18

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.31

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

8.97

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFG vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RFG и IMCG

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-58.96%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.17%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-21.92%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-35.08%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-35.08%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-9.22%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.61%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и IMCG

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.65%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

12.53%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

15.53%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

20.17%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

20.51%

+2.54%

Сравнение комиссий RFG и IMCG

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и IMCG

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RFG and IMCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RFG has higher volatility (6.50%) compared to IMCG (4.65%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs 10.49% for RFG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.31% for RFG.

RFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RFG and 0.06% for IMCG.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор