PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFG с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFG и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFG и IVOG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
5.26%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям IVOG по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.63% соответственно.


RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%

IVOG

1 день
1.20%
1 месяц
-5.49%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.38%
1 год
22.16%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Сравнение комиссий RFG и IVOG

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.


Доходность на риск

RFG vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFGIVOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.55

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.70

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

7.36

+1.33

RFG vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFGIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между RFG и IVOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и IVOG

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IVOG в 0.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.61%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Просадки

Сравнение просадок RFG и IVOG

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и IVOG.


Загрузка...

Показатели просадок


RFGIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-39.32%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-13.76%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-29.31%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-39.32%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.49%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-5.93%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.18%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и IVOG

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFGIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.64%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

13.33%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

22.33%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

20.52%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

20.52%

+2.46%