PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFG с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с IVOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - RFG tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Growth while IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFG returned 10.49%/yr vs 11.61%/yr for IVOG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RFG charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IVOG.

Доходность

Сравнение доходности RFG и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям IVOG по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.61% соответственно.

RFG

1 день
0.61%
1 месяц
7.30%
С начала года
22.14%
6 месяцев
21.89%
1 год
32.96%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.49%

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFG и IVOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		22.14%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%

Correlation

The correlation between RFG and IVOG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between RFG and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFG и IVOG

Секторы
RFG
IVOG

Промышленность

31.3%
30.9%

Технологии

21.2%
21.9%

Здравоохранение

19.4%
13.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.0%

Энергетика

5.4%
3.7%

Финансовые услуги

3.7%
7.3%

Сырьевые материалы

3.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

2.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
1.5%

Промышленность

RFG
31.3%
IVOG
30.9%

Технологии

RFG
21.2%
IVOG
21.9%

Здравоохранение

RFG
19.4%
IVOG
13.5%

Потребительский циклический сектор

RFG
7.6%
IVOG
8.0%

Энергетика

RFG
5.4%
IVOG
3.7%

Финансовые услуги

RFG
3.7%
IVOG
7.3%

Сырьевые материалы

RFG
3.3%
IVOG
3.6%

Потребительский защитный сектор

RFG
3.1%
IVOG
2.1%

Коммунальные услуги

RFG
2.4%
IVOG
2.0%

Недвижимость

RFG
2.2%
IVOG
5.5%

Коммуникационные услуги

RFG
0.6%
IVOG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCGRFG с XMHQ
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с VOOGIVOG с AIVSX

Доходность на риск

RFG vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFG c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGIVOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.78

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.56

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.14

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

12.34

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFG vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RFG и IVOG

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и IVOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-39.32%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-9.69%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-25.61%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-29.31%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-39.32%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-5.88%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.46%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и IVOG

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.18%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.19%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

17.14%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

20.61%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

20.59%

+2.46%

Сравнение комиссий RFG и IVOG

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и IVOG

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IVOG в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.31%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RFG and IVOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RFG has higher volatility (6.50%) compared to IVOG (5.18%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs IVOG's -39.32%.

On 10-year performance, IVOG leads with 11.61% vs 10.49% for RFG. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IVOG has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOG has performed better with a 11.61% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

IVOG has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.31% for RFG.

RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RFG and 0.15% for IVOG.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и IVOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор