Сравнение RFG с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
RFG и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFG или SPMD.
Основные характеристики
| RFG | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.67% | 20.01% |
| Дох-ть за 1 год | 37.87% | 38.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 6.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | 12.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 10.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 8.40 | 13.72 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 18.91% | 16.30% |
| Макс. просадка | -51.93% | -57.62% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RFG и SPMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFG и SPMD
С начала года, RFG показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и SPMD
RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFG c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и SPMD
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPMD в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.54% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% | 0.65% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.31% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и SPMD
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и SPMD
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 5.49% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.