Сравнение RFG с FRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY).
RFG и FRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RFG и FRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFG и FRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 3.41% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.33% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, RFG показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -7.33%.
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
FRTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и FRTY
RFG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.
Доходность на риск
RFG vs. FRTY — Ранг доходности на риск
RFG
FRTY
Сравнение RFG c FRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFG | FRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.79 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.20 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.15 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 3.24 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFG | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.79 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.00 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между RFG и FRTY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и FRTY
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности FRTY в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и FRTY
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, примерно равная максимальной просадке FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и FRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFG | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -53.15% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -19.75% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -53.15% | +17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -18.10% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -28.58% | +19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 7.02% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и FRTY
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) составляет 8.51%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что RFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFG | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 9.29% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 19.59% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 28.00% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 27.02% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 27.11% | -4.13% |