Сравнение RFG с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
RFG и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFG или RFV.
Основные характеристики
| RFG | RFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.67% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 37.87% | 33.61% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 10.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 10.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | 8.40 | 7.41 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 18.91% | 19.56% |
| Макс. просадка | -51.93% | -71.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между RFG и RFV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFG и RFV
С начала года, RFG показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и RFV
И RFG, и RFV имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFG c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и RFV
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RFV в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.54% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% | 0.65% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.19% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и RFV
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и RFV
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) составляет 5.49%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что RFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.