Сравнение RFG с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
RFG и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFG или RFV.
Корреляция
Корреляция между RFG и RFV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFG и RFV
Основные характеристики
RFG:
1.02
RFV:
0.31
RFG:
1.50
RFV:
0.56
RFG:
1.18
RFV:
1.07
RFG:
1.17
RFV:
0.63
RFG:
4.34
RFV:
1.33
RFG:
4.48%
RFV:
4.31%
RFG:
19.13%
RFV:
18.63%
RFG:
-51.93%
RFV:
-71.82%
RFG:
-8.88%
RFV:
-9.08%
Доходность по периодам
С начала года, RFG показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.99% соответственно.
RFG
18.30%
-2.95%
-0.94%
18.03%
10.36%
7.80%
RFV
3.54%
-4.11%
7.86%
3.76%
13.39%
9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и RFV
И RFG, и RFV имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFG c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и RFV
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности RFV в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.32% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% | 0.65% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 0.98% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и RFV
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.