PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFG с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с RFV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - RFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while RFV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFG returned 9.83%/yr vs 12.42%/yr for RFV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RFG и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 19.10%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 9.83% против 12.42% соответственно.

RFG

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
12.29%
С начала года
17.49%
1 год
22.72%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.83%
Всё время*
9.70%

RFV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.31%
6 месяцев
8.28%
С начала года
19.10%
1 год
26.43%
3 года*
14.31%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.42%
Всё время*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RFG

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
$428.96K$351.66K$411.91K

RFV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
$1.31M$1.15M$815.25K

Сравнение доходности по годам RFG и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		17.49%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		19.10%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between RFG and RFV is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.79

The correlation between RFG and RFV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFG и RFV

Секторы
RFG
RFV

Промышленность

31.6%
11.0%

Технологии

23.3%
11.8%

Здравоохранение

19.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
24.8%

Энергетика

4.0%
13.8%

Сырьевые материалы

3.6%
6.6%

Финансовые услуги

3.4%
17.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.2%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.8%

Промышленность

RFG
31.6%
RFV
11.0%

Технологии

RFG
23.3%
RFV
11.8%

Здравоохранение

RFG
19.3%
RFV
2.4%

Потребительский циклический сектор

RFG
6.7%
RFV
24.8%

Энергетика

RFG
4.0%
RFV
13.8%

Сырьевые материалы

RFG
3.6%
RFV
6.6%

Финансовые услуги

RFG
3.4%
RFV
17.8%

Потребительский защитный сектор

RFG
2.4%
RFV
6.2%

Коммунальные услуги

RFG
2.2%
RFV

-

Недвижимость

RFG
1.9%
RFV
3.8%

Коммуникационные услуги

RFG
1.6%
RFV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCGRFG с XMHQ
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJRFV с SDVY

Доходность на риск

RFG vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFG c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFGRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.57

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.39

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.12

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

6.75

+0.57

RFG vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFV равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFG и RFV

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-71.82%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.51%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-24.65%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-24.65%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-52.24%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-0.87%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-9.72%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.93%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и RFV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что RFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.68%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

11.24%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

16.88%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

21.77%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

24.84%

-1.72%

Сравнение комиссий RFG и RFV

И RFG, и RFV имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и RFV

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RFV в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.14%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.60%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFG and RFV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (6.26%) compared to RFV (3.68%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs RFV's -71.82%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.42% vs 9.83% for RFG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.42% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFG and RFV have the same expense ratio: 0.35% per year.

RFV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.14% for RFG.

RFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while RFV is Mid Cap Value Equities. RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while RFV tracks S&P MidCap 400 Pure Value Index.

RFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор