PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFG с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFG с FDIS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - RFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFG returned 9.83%/yr vs 13.66%/yr for FDIS. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RFG charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности RFG и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFG показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 9.83% против 13.66% соответственно.

RFG

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
12.29%
С начала года
17.49%
1 год
22.72%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.83%
Всё время*
9.70%

FDIS

1 день
0.04%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
1.44%
С начала года
2.35%
1 год
11.01%
3 года*
12.49%
5 лет*
5.81%
10 лет*
13.66%
Всё время*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDIS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
$9.87M$7.75M$9.31M

RFG

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
$428.96K$351.66K$411.91K

Сравнение доходности по годам RFG и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		17.49%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		2.35%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between RFG and FDIS is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.79

Over the past year, the correlation between RFG and FDIS has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFG и FDIS

Секторы
RFG
FDIS

Промышленность

31.6%
1.1%

Технологии

23.3%
1.0%

Здравоохранение

19.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
96.2%

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Финансовые услуги

3.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.2%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.3%

Промышленность

RFG
31.6%
FDIS
1.1%

Технологии

RFG
23.3%
FDIS
1.0%

Здравоохранение

RFG
19.3%
FDIS
0.1%

Потребительский циклический сектор

RFG
6.7%
FDIS
96.2%

Энергетика

RFG
4.0%
FDIS

-

Сырьевые материалы

RFG
3.6%
FDIS

-

Финансовые услуги

RFG
3.4%
FDIS
0.1%

Потребительский защитный сектор

RFG
2.4%
FDIS
1.2%

Коммунальные услуги

RFG
2.2%
FDIS

-

Недвижимость

RFG
1.9%
FDIS
0.1%

Коммуникационные услуги

RFG
1.6%
FDIS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с VOTRFG с IMCGRFG с XMHQ
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI

Доходность на риск

RFG vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFG c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFGFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.57

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.93

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.71

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

2.06

+5.26

RFG vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFG на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFG и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFG и FDIS

Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFGFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-39.16%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-15.50%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-27.43%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.16%

-39.16%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-39.16%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-2.36%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-7.46%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.36%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RFG и FDIS

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) составляет 6.26%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что RFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFGFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.90%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

14.79%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

19.32%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

24.11%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

22.40%

+0.72%

Сравнение комиссий RFG и FDIS

RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFG и FDIS

Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FDIS в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.72%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.14%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RFG and FDIS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.90%) compared to RFG (6.26%). In terms of maximum drawdown, RFG dropped -51.93% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.66% vs 9.83% for RFG. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RFG has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.66% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for RFG.

FDIS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.14% for RFG.

RFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for RFG and 0.08% for FDIS.

RFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFG и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор