Сравнение RFG с FDIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).
RFG и FDIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFG или FDIS.
Основные характеристики
| RFG | FDIS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.67% | 20.37% |
| Дох-ть за 1 год | 37.87% | 37.93% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 14.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 8.40 | 10.17 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 3.48% |
| Дневная вол-ть | 18.91% | 17.76% |
| Макс. просадка | -51.93% | -39.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RFG и FDIS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFG и FDIS
С начала года, RFG показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 20.37%. За последние 10 лет акции RFG уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 8.34% против 14.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFG и FDIS
RFG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFG c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFG и FDIS
Дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FDIS в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.54% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% | 0.65% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок RFG и FDIS
Максимальная просадка RFG за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFG и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFG и FDIS
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеют волатильность 5.49% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.