PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TMFS is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -2.26%/yr vs 16.01%/yr for QQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.

TMFS

1 день
-1.17%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-1.24%
3 года*
7.66%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-0.78%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-6.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-5.23%

Correlation

The correlation between TMFS and QQQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.71

The correlation between TMFS and QQQ shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFS и QQQ

Секторы
TMFS
QQQ

Технологии

24.4%
58.7%

Промышленность

23.8%
2.6%

Здравоохранение

20.7%
3.7%

Финансовые услуги

13.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.4%

Недвижимость

5.5%
0.1%

Энергетика

3.1%
0.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

TMFS
24.4%
QQQ
58.7%

Промышленность

TMFS
23.8%
QQQ
2.6%

Здравоохранение

TMFS
20.7%
QQQ
3.7%

Финансовые услуги

TMFS
13.2%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

TMFS
6.7%
QQQ
11.4%

Недвижимость

TMFS
5.5%
QQQ
0.1%

Энергетика

TMFS
3.1%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

TMFS
2.5%
QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
QQQ
6.4%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

QQQ
14.3%

Коммунальные услуги

TMFS

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TMFS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.95

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.57

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.93

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

10.86

-11.07

TMFS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFS и QQQ

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-82.97%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.96%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-22.77%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-35.12%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-4.25%

-15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-32.73%

+13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.22%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и QQQ

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 5.81%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.17%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

14.57%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

17.96%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

22.69%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

22.42%

+3.08%

Сравнение комиссий TMFS и QQQ

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и QQQ

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and QQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to TMFS (5.81%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.01% vs -2.26% for TMFS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.01% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор