Сравнение TMFS с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
TMFS и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -7.68% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%.
TMFS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и PBW
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
TMFS vs. PBW — Ранг доходности на риск
TMFS
PBW
Сравнение TMFS c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.37 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 2.88 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.83 | -4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 13.26 | -13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.37 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.07 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и PBW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и PBW
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и PBW
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -89.02% | +40.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -21.24% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -84.98% | +39.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -73.91% | +48.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -62.86% | +43.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 7.74% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и PBW
Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 6.93%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 11.75% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 31.89% | -17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 42.80% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 42.93% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 38.48% | -12.84% |