PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с PBW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while PBW is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs -10.05%/yr for PBW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 48.64%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и PBW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-5.82%

Correlation

The correlation between TMFS and PBW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.70

Over the past year, the correlation between TMFS and PBW has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMFS и PBW

Секторы
TMFS
PBW

Технологии

26.6%
14.3%

Промышленность

23.8%
34.3%

Здравоохранение

20.9%

-

Финансовые услуги

13.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
13.9%

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

2.4%
16.4%

Энергетика

2.4%
12.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

TMFS
26.6%
PBW
14.3%

Промышленность

TMFS
23.8%
PBW
34.3%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
PBW

-

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
PBW
1.4%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
PBW
13.9%

Недвижимость

TMFS
5.2%
PBW

-

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
PBW
16.4%

Энергетика

TMFS
2.4%
PBW
12.3%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
PBW
1.1%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

PBW

-

Коммунальные услуги

TMFS

-

PBW
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

TMFS vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
3.77

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.92

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.48

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

7.16

-7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

19.88

-20.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

3.77

-3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.03

+0.35

Просадки

Сравнение просадок TMFS и PBW

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-89.02%

+40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-21.24%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-68.04%

+40.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-84.50%

+38.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-62.54%

+39.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-62.91%

+43.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

7.64%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и PBW

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 5.23%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

13.35%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

28.20%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

40.48%

-20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

42.91%

-19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

38.76%

-13.24%

Сравнение комиссий TMFS и PBW

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и PBW

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and PBW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to TMFS (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs PBW's -89.02%.

On 5-year performance, TMFS leads with -1.68% vs -10.05% for PBW. On fees, PBW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFS has performed better with a -1.68% return vs -10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

PBW has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор