PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBW returned 10.92%/yr vs 17.14%/yr for QCLN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PBW charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности PBW и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBW показывает доходность 49.86%, а QCLN немного выше – 52.00%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 10.92% против 17.14% соответственно.

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between PBW and QCLN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г.

0.91

The correlation between PBW and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBW и QCLN

Секторы
PBW
QCLN

Промышленность

34.3%
30.2%

Сырьевые материалы

16.4%
9.4%

Технологии

14.3%
20.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.4%

Энергетика

12.3%
13.2%

Коммунальные услуги

6.3%
13.2%

Финансовые услуги

1.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PBW
34.3%
QCLN
30.2%

Сырьевые материалы

PBW
16.4%
QCLN
9.4%

Технологии

PBW
14.3%
QCLN
20.8%

Потребительский циклический сектор

PBW
13.9%
QCLN
9.4%

Энергетика

PBW
12.3%
QCLN
13.2%

Коммунальные услуги

PBW
6.3%
QCLN
13.2%

Финансовые услуги

PBW
1.4%
QCLN
1.9%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
QCLN

-

Коммуникационные услуги

PBW

-

QCLN

-

Здравоохранение

PBW

-

QCLN

-

Недвижимость

PBW

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOPPBW с RAYS
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIVQCLN с COP

Доходность на риск

PBW vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
3.42

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.81

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.15

7.48

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

25.77

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

3.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.20

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PBW и QCLN

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-76.18%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-15.86%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-56.08%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-69.49%

-15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-71.73%

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.23%

-21.47%

-40.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-43.44%

-19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

4.59%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и QCLN

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеют волатильность 13.11% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.11%

12.57%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

26.03%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

34.68%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

37.96%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

34.90%

+3.85%

Сравнение комиссий PBW и QCLN

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и QCLN

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PBW and QCLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to QCLN (12.57%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.14% vs 10.92% for PBW. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLN has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.14% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.15% for QCLN.

PBW is categorized as Small Cap Growth Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.60% for QCLN.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор