PortfoliosLab logo
Сравнение PBW с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBW и QCLN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PBW и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.12%
56.44%
PBW
QCLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBW:

-0.41

QCLN:

-0.25

Коэф-т Сортино

PBW:

-0.35

QCLN:

-0.11

Коэф-т Омега

PBW:

0.96

QCLN:

0.99

Коэф-т Кальмара

PBW:

-0.19

QCLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

PBW:

-0.89

QCLN:

-0.61

Индекс Язвы

PBW:

18.95%

QCLN:

15.04%

Дневная вол-ть

PBW:

41.54%

QCLN:

36.75%

Макс. просадка

PBW:

-89.02%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

PBW:

-86.90%

QCLN:

-67.18%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: -3.78% против 4.83% соответственно.


PBW

С начала года

-19.99%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-23.29%

1 год

-18.90%

5 лет

-11.64%

10 лет

-3.78%

QCLN

С начала года

-16.27%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-17.49%

1 год

-10.53%

5 лет

2.62%

10 лет

4.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBW и QCLN

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.


График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBW: 0.61%
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLN: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBW и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBW c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBW: -0.41
QCLN: -0.25
Коэффициент Сортино PBW, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBW: -0.35
QCLN: -0.11
Коэффициент Омега PBW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PBW: 0.96
QCLN: 0.99
Коэффициент Кальмара PBW, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBW: -0.19
QCLN: -0.13
Коэффициент Мартина PBW, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBW: -0.89
QCLN: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.25
PBW
QCLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и QCLN

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности QCLN в 1.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
2.62%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.27%2.69%1.54%2.96%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.11%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок PBW и QCLN

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.90%
-67.18%
PBW
QCLN

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и QCLN

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеют волатильность 18.90% и 18.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.90%
18.93%
PBW
QCLN