Сравнение PBW с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
PBW и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBW или QCLN.
Основные характеристики
| PBW | QCLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.65% | -19.42% |
| Дох-ть за 1 год | -40.05% | -25.42% |
| Дох-ть за 3 года | -33.34% | -15.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.54% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.79% | 7.18% |
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | -0.75 |
| Дневная вол-ть | 38.66% | 33.83% |
| Макс. просадка | -87.01% | -76.18% |
| Current Drawdown | -83.13% | -61.08% |
Корреляция
Корреляция между PBW и QCLN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBW и QCLN
С начала года, PBW показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью -19.42%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: -1.79% против 7.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и QCLN
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBW c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и QCLN
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности QCLN в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.76% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.28% | 2.68% | 1.53% | 2.96% | 2.18% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.79% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% | 0.79% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и QCLN
Максимальная просадка PBW за все время составила -87.01%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и QCLN
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.