PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBW с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

PBW и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBW и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBW и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 6.57% против 12.87% соответственно.

PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с BEPBW с RNRGPBW с XOPPBW с RAYS
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIVQCLN с COP

Сравнение комиссий PBW и QCLN

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

PBW vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.63

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.23

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

3.97

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

12.27

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.63

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.15

-0.22

Корреляция

Корреляция между PBW и QCLN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и QCLN

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PBW и QCLN

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

PBWQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-76.18%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-16.18%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.98%

-69.49%

-15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-71.73%

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.91%

-45.67%

-28.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.86%

-43.54%

-19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.24%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и QCLN

Текущая волатильность для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) составляет 11.75%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что PBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBWQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

13.73%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

27.33%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.80%

37.76%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

37.87%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

34.62%

+3.86%