PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с BE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBW с BE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Bloom Energy Corporation (BE).

PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PBW и BE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Bloom Energy Corporation (BE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBW и BE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.31%
BE
Bloom Energy Corporation		52.43%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 52.43%.

PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%

BE

1 день
-2.24%
1 месяц
-20.21%
С начала года
52.43%
6 месяцев
46.86%
1 год
523.59%
3 года*
88.01%
5 лет*
38.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Bloom Energy Corporation

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с PBDPBW с QCLNPBW с PKWPBW с RNRGPBW с XOPPBW с RAYS
Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с NPWRBE с SPYBE с ET

Доходность на риск

PBW vs. BE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BE
Ранг доходности на риск BE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c BE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWBEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

5.24

-2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.77

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

12.49

-7.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

37.14

-23.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. BE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа BE равного 5.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и BE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

5.24

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.46

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.26

-0.33

Корреляция

Корреляция между PBW и BE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и BE

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBW и BE

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и BE.

Загрузка...

Показатели просадок

PBWBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-92.54%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-45.94%

+24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.98%

-75.87%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.91%

-24.21%

-49.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.86%

-53.10%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

15.45%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и BE

Текущая волатильность для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) составляет 11.75%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 34.42%. Это указывает на то, что PBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBWBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

34.42%

-22.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

80.27%

-48.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.80%

101.11%

-58.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

84.20%

-41.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

94.46%

-55.98%