Сравнение PBW с BE
PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while BE (Bloom Energy Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PBW returned -14.47%/yr vs 60.97%/yr for BE. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PBW и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 169.69%.
PBW
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 10.70%
- 1 год
- 46.45%
- 3 года*
- -4.12%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- 7.46%
- Всё время*
- -2.38%
BE
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -20.58%
- 6 месяцев
- 59.03%
- С начала года
- 169.69%
- 1 год
- 523.05%
- 3 года*
- 145.28%
- 5 лет*
- 60.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.33B | $3.66B | $3.58B | |
| $37.21M | $31.51M | $35.86M |
Сравнение доходности по годам PBW и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 10.70% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -13.35% |
BE Bloom Energy Corporation | 169.69% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between PBW and BE is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between PBW and BE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBW vs. BE — Ранг доходности на риск
PBW
BE
Сравнение PBW c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBW | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 10.02 | -8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 28.33 | -24.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBW и BE
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBW | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -92.54% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.09% | -52.65% | +16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.85% | -52.65% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -75.87% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.10% | -32.25% | -39.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.95% | -51.46% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 18.59% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и BE
Текущая волатильность для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) составляет 14.65%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 41.35%. Это указывает на то, что PBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBW | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 41.35% | -26.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.71% | 84.62% | -50.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 114.60% | -70.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.72% | 88.79% | -45.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 96.67% | -57.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и BE
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 1.41% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
PBW and BE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (41.35%) compared to PBW (14.65%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBW и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор