PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBW с BE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBW с BE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Bloom Energy Corporation (BE).

PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBW или BE.

Корреляция

Корреляция между PBW и BE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBW и BE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Bloom Energy Corporation (BE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBW:

-0.30

BE:

0.71

Коэф-т Сортино

PBW:

-0.24

BE:

1.68

Коэф-т Омега

PBW:

0.97

BE:

1.20

Коэф-т Кальмара

PBW:

-0.16

BE:

0.76

Коэф-т Мартина

PBW:

-0.73

BE:

2.20

Индекс Язвы

PBW:

19.91%

BE:

27.41%

Дневная вол-ть

PBW:

41.65%

BE:

99.46%

Макс. просадка

PBW:

-89.02%

BE:

-92.54%

Текущая просадка

PBW:

-85.24%

BE:

-55.66%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность -9.85%, что значительно выше, чем у BE с доходностью -14.86%.

PBW

С начала года

-9.85%

1 месяц

23.14%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-12.53%

5 лет

-7.95%

10 лет

-2.69%

BE

С начала года

-14.86%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

38.84%

1 год

69.44%

5 лет

19.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBW и BE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BE
Ранг риск-скорректированной доходности BE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBW c BE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и BE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и BE

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		2.32%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.28%2.68%1.53%2.96%
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBW и BE

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и BE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и BE

Текущая волатильность для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) составляет 10.22%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что PBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...