Сравнение PBW с BE
PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while BE (Bloom Energy Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PBW returned -10.05%/yr vs 63.50%/yr for BE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PBW и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 48.64%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 230.67%.
PBW
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 48.64%
- 6 месяцев
- 46.91%
- 1 год
- 151.19%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -10.05%
- 10 лет*
- 11.06%
BE
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 230.67%
- 6 месяцев
- 180.31%
- 1 год
- 1,307.74%
- 3 года*
- 171.10%
- 5 лет*
- 63.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBW и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 48.64% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.31% |
BE Bloom Energy Corporation | 230.67% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between PBW and BE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between PBW and BE shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBW vs. BE — Ранг доходности на риск
PBW
BE
Сравнение PBW c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.68 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.16 | 28.79 | -21.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 90.96 | -71.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 12.43 | -8.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.75 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.39 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PBW и BE
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBW | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -92.54% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -45.94% | +24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.04% | -53.42% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -75.87% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.54% | -6.68% | -55.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -52.06% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 14.51% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и BE
Текущая волатильность для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) составляет 13.35%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.13%. Это указывает на то, что PBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBW | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 26.13% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.20% | 75.94% | -47.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.48% | 106.94% | -66.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.91% | 85.72% | -42.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.76% | 94.94% | -56.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и BE
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.60% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
PBW and BE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.13%) compared to PBW (13.35%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBW и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор