PortfoliosLab logo
Сравнение PBW с PBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBW и PBD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PBW и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.72%
-44.26%
PBW
PBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBW:

-0.41

PBD:

-0.57

Коэф-т Сортино

PBW:

-0.35

PBD:

-0.68

Коэф-т Омега

PBW:

0.96

PBD:

0.92

Коэф-т Кальмара

PBW:

-0.19

PBD:

-0.21

Коэф-т Мартина

PBW:

-0.89

PBD:

-0.96

Индекс Язвы

PBW:

18.95%

PBD:

16.67%

Дневная вол-ть

PBW:

41.54%

PBD:

27.98%

Макс. просадка

PBW:

-89.02%

PBD:

-78.60%

Текущая просадка

PBW:

-86.90%

PBD:

-70.64%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям PBD по среднегодовой доходности: -3.78% против -0.12% соответственно.


PBW

С начала года

-19.99%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-23.29%

1 год

-18.90%

5 лет

-11.64%

10 лет

-3.78%

PBD

С начала года

-4.23%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-16.49%

1 год

-16.09%

5 лет

-2.53%

10 лет

-0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBW и PBD

PBW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.


График комиссии PBD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBD: 0.75%
График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBW: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBW и PBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

PBD
Ранг риск-скорректированной доходности PBD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBW c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBW: -0.41
PBD: -0.57
Коэффициент Сортино PBW, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBW: -0.35
PBD: -0.68
Коэффициент Омега PBW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PBW: 0.96
PBD: 0.92
Коэффициент Кальмара PBW, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBW: -0.19
PBD: -0.21
Коэффициент Мартина PBW, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBW: -0.89
PBD: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBD равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.57
PBW
PBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и PBD

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PBD в 2.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
2.62%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.27%2.69%1.54%2.96%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.69%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%1.05%

Просадки

Сравнение просадок PBW и PBD

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и PBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.90%
-70.64%
PBW
PBD

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и PBD

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.90%
14.05%
PBW
PBD