PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBW с PBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBW с PBD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD).

PBW и PBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBW или PBD.

Корреляция

Корреляция между PBW и PBD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PBW и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBW:

-0.39

PBD:

-0.57

Коэф-т Сортино

PBW:

-0.36

PBD:

-0.73

Коэф-т Омега

PBW:

0.96

PBD:

0.92

Коэф-т Кальмара

PBW:

-0.19

PBD:

-0.22

Коэф-т Мартина

PBW:

-0.85

PBD:

-0.96

Индекс Язвы

PBW:

20.15%

PBD:

17.48%

Дневная вол-ть

PBW:

41.48%

PBD:

27.93%

Макс. просадка

PBW:

-89.02%

PBD:

-78.60%

Текущая просадка

PBW:

-85.26%

PBD:

-68.23%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям PBD по среднегодовой доходности: -2.47% против 0.39% соответственно.

PBW

С начала года

-9.95%

1 месяц

23.09%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-15.94%

3 года

-26.64%

5 лет

-9.79%

10 лет

-2.47%

PBD

С начала года

3.61%

1 месяц

15.55%

6 месяцев

2.42%

1 год

-15.92%

3 года

-15.29%

5 лет

-1.37%

10 лет

0.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Сравнение комиссий PBW и PBD

PBW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBW и PBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг риск-скорректированной доходности PBD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBW c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа PBD равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и PBD

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности PBD в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		2.33%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.27%2.69%1.54%2.96%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		2.49%1.82%2.86%2.98%0.67%0.48%1.83%1.87%1.77%2.05%1.24%1.05%

Просадки

Сравнение просадок PBW и PBD

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и PBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и PBD

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...