PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBW с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

PBW и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBW и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBW и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции PBW превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 6.57% против 5.87% соответственно.

PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с PBDPBW с QCLNPBW с PKWPBW с BEPBW с RNRGPBW с RAYS
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Сравнение комиссий PBW и XOP

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

PBW vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.05

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.48

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

1.51

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

4.90

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.05

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.53

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.07

-0.14

Корреляция

Корреляция между PBW и XOP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и XOP

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PBW и XOP

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBWXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-90.27%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-23.81%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.98%

-34.98%

-50.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-82.61%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.91%

-35.01%

-38.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.86%

-42.64%

-20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

7.33%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и XOP

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBWXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

8.36%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

19.57%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.80%

33.73%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

34.12%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

40.29%

-1.81%