Сравнение PBW с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
PBW и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBW или XOP.
Доходность
Сравнение доходности PBW и XOP
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность -34.23%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции PBW превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: -1.95% против -3.63% соответственно.
PBW
-34.23%
-5.69%
-10.74%
-26.59%
-6.72%
-1.95%
XOP
6.74%
6.50%
-5.06%
5.44%
14.45%
-3.63%
Основные характеристики
| PBW | XOP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | -0.80 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | 0.80 |
| Индекс Язвы | 28.17% | 9.70% |
| Дневная вол-ть | 39.77% | 22.00% |
| Макс. просадка | -87.01% | -90.27% |
| Текущая просадка | -84.45% | -48.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и XOP
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между PBW и XOP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBW c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и XOP
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XOP в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 2.87% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.27% | 2.69% | 1.54% | 2.96% | 2.18% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.42% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и XOP
Максимальная просадка PBW за все время составила -87.01%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и XOP
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.