Сравнение PBW с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
PBW и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBW или XOP.
Основные характеристики
| PBW | XOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.06% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | -37.92% | 29.48% |
| Дох-ть за 3 года | -33.88% | 23.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.11% | 7.43% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.38% | -4.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 38.51% | 22.89% |
| Макс. просадка | -87.01% | -90.27% |
| Current Drawdown | -82.75% | -46.30% |
Корреляция
Корреляция между PBW и XOP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBW и XOP
С начала года, PBW показывает доходность -27.06%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции PBW превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: -1.38% против -4.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и XOP
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBW c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и XOP
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности XOP в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.67% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.28% | 2.68% | 1.53% | 2.96% | 2.18% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.24% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.40% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и XOP
Максимальная просадка PBW за все время составила -87.01%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и XOP
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.