PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с XOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBW returned 11.06%/yr vs 3.80%/yr for XOP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности PBW и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 48.64%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью 36.08%. За последние 10 лет акции PBW превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 11.06% против 3.80% соответственно.

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Correlation

The correlation between PBW and XOP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.52

Over the past year, the correlation between PBW and XOP has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PBW и XOP

Секторы
PBW
XOP

Промышленность

34.3%

-

Сырьевые материалы

16.4%
2.9%

Технологии

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.9%

-

Энергетика

12.3%
97.2%

Коммунальные услуги

6.3%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PBW
34.3%
XOP

-

Сырьевые материалы

PBW
16.4%
XOP
2.9%

Технологии

PBW
14.3%
XOP

-

Потребительский циклический сектор

PBW
13.9%
XOP

-

Энергетика

PBW
12.3%
XOP
97.2%

Коммунальные услуги

PBW
6.3%
XOP

-

Финансовые услуги

PBW
1.4%
XOP

-

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
XOP

-

Коммуникационные услуги

PBW

-

XOP

-

Здравоохранение

PBW

-

XOP

-

Недвижимость

PBW

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с RAYS
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

PBW vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.51

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.00

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

2.77

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

7.10

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

1.51

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.44

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.06

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PBW и XOP

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-90.27%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-15.14%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-34.98%

-33.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-34.98%

-49.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-82.61%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.54%

-36.40%

-26.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-42.59%

-20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

5.90%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и XOP

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

10.03%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

21.64%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.48%

27.81%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

33.88%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

40.28%

-1.52%

Сравнение комиссий PBW и XOP

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и XOP

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности XOP в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

PBW and XOP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to XOP (10.03%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs XOP's -90.27%.

On 10-year performance, PBW leads with 11.06% vs 3.80% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBW has performed better with a 11.06% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.60% for PBW.

PBW is categorized as Small Cap Growth Equities, while XOP is Energy Equities. PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.35% for XOP.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор