PortfoliosLab logo
Сравнение PBW с XOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBW и XOP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PBW и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.66%
6.68%
PBW
XOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBW:

-0.41

XOP:

-0.78

Коэф-т Сортино

PBW:

-0.35

XOP:

-0.93

Коэф-т Омега

PBW:

0.96

XOP:

0.87

Коэф-т Кальмара

PBW:

-0.19

XOP:

-0.39

Коэф-т Мартина

PBW:

-0.89

XOP:

-1.78

Индекс Язвы

PBW:

18.95%

XOP:

13.94%

Дневная вол-ть

PBW:

41.54%

XOP:

32.01%

Макс. просадка

PBW:

-89.02%

XOP:

-90.27%

Текущая просадка

PBW:

-86.90%

XOP:

-58.37%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью -12.84%. За последние 10 лет акции PBW превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: -3.78% против -4.55% соответственно.


PBW

С начала года

-19.99%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-23.29%

1 год

-18.90%

5 лет

-11.64%

10 лет

-3.78%

XOP

С начала года

-12.84%

1 месяц

-12.23%

6 месяцев

-12.42%

1 год

-25.15%

5 лет

19.24%

10 лет

-4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBW и XOP

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.


График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBW: 0.61%
График комиссии XOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOP: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBW и XOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBW c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBW: -0.41
XOP: -0.78
Коэффициент Сортино PBW, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBW: -0.35
XOP: -0.93
Коэффициент Омега PBW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PBW: 0.96
XOP: 0.87
Коэффициент Кальмара PBW, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBW: -0.19
XOP: -0.39
Коэффициент Мартина PBW, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBW: -0.89
XOP: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа XOP равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.78
PBW
XOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и XOP

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности XOP в 2.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
2.62%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.27%2.69%1.54%2.96%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.83%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PBW и XOP

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.90%
-58.37%
PBW
XOP

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и XOP

Текущая волатильность для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) составляет 18.90%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 22.88%. Это указывает на то, что PBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.90%
22.88%
PBW
XOP