PortfoliosLab logo
Сравнение PBW с PKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBW и PKW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PBW и PKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.52%
430.21%
PBW
PKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBW:

-0.42

PKW:

0.35

Коэф-т Сортино

PBW:

-0.37

PKW:

0.61

Коэф-т Омега

PBW:

0.96

PKW:

1.09

Коэф-т Кальмара

PBW:

-0.19

PKW:

0.32

Коэф-т Мартина

PBW:

-0.93

PKW:

1.14

Индекс Язвы

PBW:

18.73%

PKW:

5.79%

Дневная вол-ть

PBW:

41.54%

PKW:

19.14%

Макс. просадка

PBW:

-89.02%

PKW:

-54.58%

Текущая просадка

PBW:

-87.21%

PKW:

-12.74%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у PKW с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям PKW по среднегодовой доходности: -4.11% против 9.53% соответственно.


PBW

С начала года

-21.89%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-18.86%

5 лет

-10.02%

10 лет

-4.11%

PKW

С начала года

-5.28%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-5.69%

1 год

5.41%

5 лет

17.24%

10 лет

9.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBW и PKW

PBW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PKW в 0.62%.


График комиссии PKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PKW: 0.62%
График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBW: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBW и PKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

PKW
Ранг риск-скорректированной доходности PKW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBW c PKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBW, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBW: -0.42
PKW: 0.35
Коэффициент Сортино PBW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBW: -0.37
PKW: 0.61
Коэффициент Омега PBW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBW: 0.96
PKW: 1.09
Коэффициент Кальмара PBW, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBW: -0.19
PKW: 0.32
Коэффициент Мартина PBW, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBW: -0.93
PKW: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PKW равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и PKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.35
PBW
PKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и PKW

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности PKW в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
2.68%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.28%2.68%1.53%2.96%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
0.90%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%1.03%

Просадки

Сравнение просадок PBW и PKW

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки PKW в -54.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и PKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.21%
-12.74%
PBW
PKW

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и PKW

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
14.20%
PBW
PKW