PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с PKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с PKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while PKW is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBW returned 10.92%/yr vs 12.88%/yr for PKW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.62%/yr for PKW.

Доходность

Сравнение доходности PBW и PKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 49.86%, что значительно выше, чем у PKW с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям PKW по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.88% соответственно.

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%

PKW

1 день
1.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
17.94%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и PKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		3.61%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%

Correlation

The correlation between PBW and PKW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2006 г.

0.66

The correlation between PBW and PKW shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBW и PKW

Секторы
PBW
PKW

Промышленность

34.3%
14.2%

Сырьевые материалы

16.4%
1.1%

Технологии

14.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
19.1%

Энергетика

12.3%
5.6%

Коммунальные услуги

6.3%
2.1%

Финансовые услуги

1.4%
29.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

0.3%

Промышленность

PBW
34.3%
PKW
14.2%

Сырьевые материалы

PBW
16.4%
PKW
1.1%

Технологии

PBW
14.3%
PKW
10.8%

Потребительский циклический сектор

PBW
13.9%
PKW
19.1%

Энергетика

PBW
12.3%
PKW
5.6%

Коммунальные услуги

PBW
6.3%
PKW
2.1%

Финансовые услуги

PBW
1.4%
PKW
29.4%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
PKW
3.4%

Коммуникационные услуги

PBW

-

PKW
4.0%

Здравоохранение

PBW

-

PKW
10.1%

Недвижимость

PBW

-

PKW
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOPPBW с RAYS
Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с VOOPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQPKW с SCHD

Доходность на риск

PBW vs. PKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c PKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWPKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.37

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.04

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.15

2.29

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

7.24

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. PKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа PKW равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и PKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWPKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

1.37

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.58

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.52

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PBW и PKW

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки PKW в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и PKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-54.59%

-34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-7.86%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-20.91%

-47.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-23.51%

-60.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-40.93%

-48.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.23%

-1.02%

-61.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-7.96%

-54.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.49%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и PKW

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.11%

3.36%

+9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

9.45%

+18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

13.15%

+27.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

17.45%

+25.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

19.78%

+18.97%

Сравнение комиссий PBW и PKW

PBW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PKW в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и PKW

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PKW в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.89%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Часто задаваемые вопросы

PBW and PKW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to PKW (3.36%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs PKW's -54.59%.

On 10-year performance, PKW leads with 12.88% vs 10.92% for PBW. On fees, PBW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PKW has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKW has performed better with a 12.88% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

PKW has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.59% for PBW.

PBW is categorized as Small Cap Growth Equities, while PKW is Mid Cap Value Equities. PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.62% for PKW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и PKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор