PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBW с PKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBW с PKW

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW).

PBW и PKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Share BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBW или PKW.

Корреляция

Корреляция между PBW и PKW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBW и PKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBW:

-0.34

PKW:

0.81

Коэф-т Сортино

PBW:

-0.33

PKW:

1.23

Коэф-т Омега

PBW:

0.96

PKW:

1.18

Коэф-т Кальмара

PBW:

-0.18

PKW:

0.75

Коэф-т Мартина

PBW:

-0.81

PKW:

2.52

Индекс Язвы

PBW:

20.09%

PKW:

6.22%

Дневная вол-ть

PBW:

41.33%

PKW:

19.48%

Макс. просадка

PBW:

-89.02%

PKW:

-54.58%

Текущая просадка

PBW:

-84.87%

PKW:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у PKW с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям PKW по среднегодовой доходности: -2.25% против 10.58% соответственно.

PBW

С начала года

-7.60%

1 месяц

26.30%

6 месяцев

-1.77%

1 год

-13.74%

3 года

-26.62%

5 лет

-9.15%

10 лет

-2.25%

PKW

С начала года

4.74%

1 месяц

14.47%

6 месяцев

0.44%

1 год

15.07%

3 года

15.46%

5 лет

19.15%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Сравнение комиссий PBW и PKW

PBW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PKW в 0.62%.

PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBW и PKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
PKW
Ранг риск-скорректированной доходности PKW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBW c PKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа PKW равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и PKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и PKW

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности PKW в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		2.27%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.27%2.69%1.54%2.96%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.82%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%1.03%

Просадки

Сравнение просадок PBW и PKW

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки PKW в -54.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и PKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и PKW

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...