Сравнение PBW с PKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW).
PBW и PKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и PKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и PKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у PKW с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям PKW по среднегодовой доходности: 6.57% против 12.61% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и PKW
PBW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PKW в 0.62%.
Доходность на риск
PBW vs. PKW — Ранг доходности на риск
PBW
PKW
Сравнение PBW c PKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | PKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.93 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.39 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.33 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 5.67 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.93 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.59 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.51 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PBW и PKW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и PKW
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PKW в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и PKW
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки PKW в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и PKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -54.59% | -34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -13.82% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -23.51% | -61.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -40.93% | -48.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -5.24% | -68.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -8.01% | -54.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 3.24% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и PKW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | PKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 4.79% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 10.17% | +21.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 19.15% | +23.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 17.47% | +25.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 19.77% | +18.71% |