Сравнение PBW с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
PBW и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.94% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и ICLN
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
PBW vs. ICLN — Ранг доходности на риск
PBW
ICLN
Сравнение PBW c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.38 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.01 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 5.60 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 15.65 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.12 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PBW и ICLN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и ICLN
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ICLN в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и ICLN
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, примерно равная максимальной просадке ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -87.15% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -11.22% | -10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -57.16% | -27.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -66.75% | -22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -50.31% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -66.84% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 4.01% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и ICLN
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 10.23% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 20.47% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 26.14% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 27.16% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 27.04% | +11.44% |