PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с MMSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFS returned 6.32%/yr vs 22.52%/yr for MMSC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MMSC.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 17.91%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-5.09%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Correlation

The correlation between TMFS and MMSC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between TMFS and MMSC shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFS и MMSC

Секторы
TMFS
MMSC

Технологии

26.6%
23.4%

Промышленность

23.8%
27.4%

Здравоохранение

20.9%
22.2%

Финансовые услуги

13.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.2%

Недвижимость

5.2%
0.2%

Сырьевые материалы

2.4%
2.5%

Энергетика

2.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

TMFS
26.6%
MMSC
23.4%

Промышленность

TMFS
23.8%
MMSC
27.4%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
MMSC
22.2%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
MMSC
8.1%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
MMSC
7.2%

Недвижимость

TMFS
5.2%
MMSC
0.2%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
MMSC
2.5%

Энергетика

TMFS
2.4%
MMSC
6.7%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
MMSC
1.4%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

MMSC
0.5%

Коммунальные услуги

TMFS

-

MMSC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM

Доходность на риск

TMFS vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSMMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.90

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.56

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.00

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

11.46

-12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MMSC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.90

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.29

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TMFS и MMSC

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и MMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-40.82%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-14.10%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-29.76%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-0.70%

-22.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-18.78%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.69%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и MMSC

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 5.23%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.69%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

17.11%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

22.35%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

24.46%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

24.46%

+1.06%

Сравнение комиссий TMFS и MMSC

TMFS берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и MMSC

Ни TMFS, ни MMSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and MMSC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.69%) compared to TMFS (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs MMSC's -40.82%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.52% vs 6.32% for TMFS. On fees, TMFS is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.52% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFS is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

TMFS and MMSC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Motley Fool and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.95% for MMSC.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и MMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор