PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMSC с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMSC с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. MMSC is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past 3 years, MMSC returned 23.09%/yr vs 25.70%/yr for XSMO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MMSC charges 0.95%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности MMSC и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMSC показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%.

MMSC

1 день
0.87%
1 месяц
4.12%
С начала года
18.94%
6 месяцев
16.57%
1 год
42.80%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMSC и XSMO

2026 (YTD)20252024202320222021
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		18.94%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%3.54%

Correlation

The correlation between MMSC and XSMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.87

The correlation between MMSC and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MMSC и XSMO

Секторы
MMSC
XSMO

Промышленность

27.4%
19.5%

Технологии

23.4%
20.9%

Здравоохранение

22.2%
13.9%

Финансовые услуги

8.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.0%

Энергетика

6.7%
3.1%

Сырьевые материалы

2.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.4%

Коммунальные услуги

0.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.1%

Недвижимость

0.2%
5.0%

Промышленность

MMSC
27.4%
XSMO
19.5%

Технологии

MMSC
23.4%
XSMO
20.9%

Здравоохранение

MMSC
22.2%
XSMO
13.9%

Финансовые услуги

MMSC
8.1%
XSMO
12.3%

Потребительский циклический сектор

MMSC
7.2%
XSMO
9.0%

Энергетика

MMSC
6.7%
XSMO
3.1%

Сырьевые материалы

MMSC
2.5%
XSMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

MMSC
1.4%
XSMO
2.4%

Коммунальные услуги

MMSC
0.7%
XSMO
4.0%

Коммуникационные услуги

MMSC
0.5%
XSMO
4.1%

Недвижимость

MMSC
0.2%
XSMO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVMMMSC с VOO
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

MMSC vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMSC c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSCXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.91

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.73

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.02

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

13.74

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMSC vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMSC на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMSC и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSCXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MMSC и XSMO

Максимальная просадка MMSC за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMSC и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMSCXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-58.06%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-8.89%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-24.76%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.76%

-11.13%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.60%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MMSC и XSMO

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что MMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMSCXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.12%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

14.15%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

18.76%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

22.68%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

24.12%

+0.33%

Сравнение комиссий MMSC и XSMO

MMSC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMSC и XSMO

MMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

MMSC and XSMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.51%) compared to XSMO (6.12%). In terms of maximum drawdown, MMSC dropped -40.82% vs XSMO's -58.06%.

On 3-year performance, XSMO leads with 25.70% vs 23.09% for MMSC. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, XSMO has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 25.70% return vs 23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

XSMO has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for MMSC.

MMSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MMSC and 0.36% for XSMO.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMSC и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор