PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFS с FSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).

TMFS и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFS и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFS и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-7.68%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%11.17%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 2.86%.

TMFS

1 день
0.45%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-5.98%
1 год
-1.25%
3 года*
6.39%
5 лет*
-2.99%
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с AVUVTMFS с GARP
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с VOO

Сравнение комиссий TMFS и FSMD

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Доходность на риск

TMFS vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.85

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.33

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.35

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

5.66

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.85

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.44

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между TMFS и FSMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и FSMD

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM2025202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и FSMD

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и FSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFSFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-40.67%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-12.63%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-22.16%

-23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.20%

-4.60%

-20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-6.12%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

3.02%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и FSMD

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 6.93% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFSFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.62%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

11.37%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

20.08%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

18.43%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

21.54%

+4.10%