PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 9.66%/yr for FSMD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 14.85%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%11.17%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between TMFS and FSMD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.83

The correlation between TMFS and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и FSMD

Секторы
TMFS
FSMD

Технологии

26.6%
18.2%

Промышленность

23.8%
20.7%

Здравоохранение

20.9%
11.6%

Финансовые услуги

13.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.1%

Недвижимость

5.2%
6.2%

Сырьевые материалы

2.4%
3.9%

Энергетика

2.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

TMFS
26.6%
FSMD
18.2%

Промышленность

TMFS
23.8%
FSMD
20.7%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
FSMD
11.6%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
FSMD
15.4%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
FSMD
11.1%

Недвижимость

TMFS
5.2%
FSMD
6.2%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
FSMD
3.9%

Энергетика

TMFS
2.4%
FSMD
4.6%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
FSMD
3.3%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

FSMD
2.8%

Коммунальные услуги

TMFS

-

FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

TMFS vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.69

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.47

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.06

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

11.03

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.69

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.53

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TMFS и FSMD

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-40.67%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.44%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-22.16%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-22.16%

-23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-0.08%

-22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-6.00%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.34%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и FSMD

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.45%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.37%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

15.26%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

18.48%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

21.42%

+4.10%

Сравнение комиссий TMFS и FSMD

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и FSMD

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and FSMD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.66% vs -1.68% for TMFS. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.66% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор