Сравнение FSMD с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
FSMD и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMD или SMLF.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и SMLF
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMD показывает доходность 19.27%, а SMLF немного выше – 19.67%.
FSMD
19.27%
1.37%
11.31%
31.33%
12.02%
N/A
SMLF
19.67%
2.66%
10.87%
34.46%
12.42%
N/A
Основные характеристики
| FSMD | SMLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 12.18 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 15.94% | 17.90% |
| Макс. просадка | -40.67% | -41.89% |
| Текущая просадка | -3.63% | -3.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и SMLF
FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между FSMD и SMLF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMD c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и SMLF
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SMLF в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.20% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 0.87% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и SMLF
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и SMLF
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеют волатильность 6.15% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.