PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с SMLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 10.89%/yr for SMLF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMD показывает доходность 14.85%, а SMLF немного ниже – 14.46%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и SMLF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%5.48%

Correlation

The correlation between FSMD and SMLF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between FSMD and SMLF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и SMLF

Секторы
FSMD
SMLF

Промышленность

20.7%
19.8%

Технологии

18.2%
16.6%

Финансовые услуги

15.4%
15.0%

Здравоохранение

11.6%
12.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.8%

Недвижимость

6.2%
5.7%

Энергетика

4.6%
4.8%

Сырьевые материалы

3.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Промышленность

FSMD
20.7%
SMLF
19.8%

Технологии

FSMD
18.2%
SMLF
16.6%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
SMLF
15.0%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
SMLF
12.7%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
SMLF
11.8%

Недвижимость

FSMD
6.2%
SMLF
5.7%

Энергетика

FSMD
4.6%
SMLF
4.8%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
SMLF
4.6%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
SMLF
3.7%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
SMLF
3.2%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
SMLF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPXFSMD с VTSIX
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPXSMLF с FSSNX

Доходность на риск

FSMD vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.81

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.56

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.57

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.27

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FSMD и SMLF

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-41.89%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.71%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-26.28%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-26.28%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.72%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-6.60%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.53%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и SMLF

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.45%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.80%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.31%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.21%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

21.09%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.78%

-0.36%

Сравнение комиссий FSMD и SMLF

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и SMLF

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SMLF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSMD and SMLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs SMLF's -41.89%.

On 5-year performance, SMLF leads with 10.89% vs 9.66% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLF has performed better with a 10.89% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SMLF.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.03% for SMLF.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while SMLF is Small Cap Blend Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.30% for SMLF.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор