Сравнение FSMD с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
FSMD и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMD или RWJ.
Основные характеристики
| FSMD | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.90% | 2.26% |
| Дох-ть за 1 год | 23.93% | 19.85% |
| Дох-ть за 3 года | 5.84% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.79% | 15.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 15.17% | 21.27% |
| Макс. просадка | -40.67% | -55.97% |
| Current Drawdown | -0.67% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между FSMD и RWJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и RWJ
С начала года, FSMD показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 2.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и RWJ
FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMD c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и RWJ
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что сопоставимо с доходностью RWJ в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.26% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.25% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и RWJ
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и RWJ
Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.