PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с RWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 7.73%/yr for RWJ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 15.88%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и RWJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%-0.28%

Correlation

The correlation between FSMD and RWJ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between FSMD and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и RWJ

Секторы
FSMD
RWJ

Промышленность

20.7%
16.2%

Технологии

18.2%
9.9%

Финансовые услуги

15.4%
11.0%

Здравоохранение

11.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
23.9%

Недвижимость

6.2%
4.0%

Энергетика

4.6%
7.4%

Сырьевые материалы

3.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.9%

Промышленность

FSMD
20.7%
RWJ
16.2%

Технологии

FSMD
18.2%
RWJ
9.9%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
RWJ
11.0%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
RWJ
11.2%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
RWJ
23.9%

Недвижимость

FSMD
6.2%
RWJ
4.0%

Энергетика

FSMD
4.6%
RWJ
7.4%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
RWJ
5.2%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
RWJ
6.9%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
RWJ
3.3%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPXFSMD с VTSIX
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с EWMC

Доходность на риск

FSMD vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.90

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.75

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.25

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

10.39

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FSMD и RWJ

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-55.97%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.31%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-29.29%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-29.29%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.07%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-9.24%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.53%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и RWJ

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 4.45% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.64%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.29%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

19.40%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

23.71%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

26.14%

-4.72%

Сравнение комиссий FSMD и RWJ

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и RWJ

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности RWJ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and RWJ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs RWJ's -55.97%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.66% vs 7.73% for RWJ. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.66% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.01% for RWJ.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор