PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMD с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMD и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMD и BFGFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%.

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с VOOFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQBFGFX с OBMCX

Сравнение комиссий FSMD и BFGFX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Доходность на риск

FSMD vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.99

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.29

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

8.56

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGFX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Корреляция

Корреляция между FSMD и BFGFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и BFGFX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок FSMD и BFGFX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-59.52%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.95%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-35.93%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-7.56%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-12.43%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.19%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и BFGFX

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.99%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

15.79%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

23.03%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

22.57%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

23.96%

-2.42%