PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSMD с BFGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMD и BFGFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FSMD и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.36%
30.97%
FSMD
BFGFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMD:

0.96

BFGFX:

1.80

Коэф-т Сортино

FSMD:

1.44

BFGFX:

2.64

Коэф-т Омега

FSMD:

1.18

BFGFX:

1.34

Коэф-т Кальмара

FSMD:

1.91

BFGFX:

0.81

Коэф-т Мартина

FSMD:

5.61

BFGFX:

11.95

Индекс Язвы

FSMD:

2.74%

BFGFX:

2.46%

Дневная вол-ть

FSMD:

16.04%

BFGFX:

16.33%

Макс. просадка

FSMD:

-40.67%

BFGFX:

-56.92%

Текущая просадка

FSMD:

-8.03%

BFGFX:

-13.36%

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью 29.85%.


FSMD

С начала года

15.03%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

10.70%

1 год

17.07%

5 лет

10.47%

10 лет

N/A

BFGFX

С начала года

29.85%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

31.29%

1 год

31.88%

5 лет

18.79%

10 лет

12.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSMD и BFGFX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.


BFGFX
Baron Focused Growth Fund
График комиссии BFGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.32%
График комиссии FSMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSMD c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSMD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.961.80
Коэффициент Сортино FSMD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.442.64
Коэффициент Омега FSMD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.34
Коэффициент Кальмара FSMD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.910.81
Коэффициент Мартина FSMD, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.6111.95
FSMD
BFGFX

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.96
1.80
FSMD
BFGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и BFGFX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
0.96%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FSMD и BFGFX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и BFGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.03%
-13.36%
FSMD
BFGFX

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и BFGFX

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.97%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.97%
7.82%
FSMD
BFGFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab