PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMD с FSOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMD с FSOPX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMD или FSOPX.

Корреляция

Корреляция между FSMD и FSOPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMD:

0.38

FSOPX:

-0.22

Коэф-т Сортино

FSMD:

0.66

FSOPX:

-0.20

Коэф-т Омега

FSMD:

1.09

FSOPX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FSMD:

0.33

FSOPX:

-0.17

Коэф-т Мартина

FSMD:

1.02

FSOPX:

-0.61

Индекс Язвы

FSMD:

7.22%

FSOPX:

9.91%

Дневная вол-ть

FSMD:

21.16%

FSOPX:

24.11%

Макс. просадка

FSMD:

-40.67%

FSOPX:

-61.73%

Текущая просадка

FSMD:

-7.52%

FSOPX:

-22.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у FSOPX с доходностью -3.35%.

FSMD

С начала года

0.43%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-3.02%

1 год

8.06%

3 года

11.66%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

FSOPX

С начала года

-3.35%

1 месяц

12.13%

6 месяцев

-7.79%

1 год

-5.22%

3 года

7.64%

5 лет

5.11%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Сравнение комиссий FSMD и FSOPX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMD и FSOPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг риск-скорректированной доходности FSMD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSOPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMD c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа FSOPX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FSOPX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FSOPX в 9.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.34%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		9.73%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%14.62%11.15%0.69%6.15%5.74%

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FSOPX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FSOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FSOPX

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...