PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMD с FSOPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMD и FSOPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.72%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		0.86%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у FSOPX с доходностью 0.86%.

FSMD

1 день
3.04%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.81%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

FSOPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-8.30%
С начала года
0.86%
6 месяцев
6.56%
1 год
28.20%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с VOO
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKXFSOPX с VB

Сравнение комиссий FSMD и FSOPX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FSMD vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.26

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.84

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.84

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

7.90

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FSOPX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.26

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между FSMD и FSOPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FSOPX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FSOPX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.37%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.38%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FSOPX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-61.75%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.87%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-30.06%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-9.71%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-10.45%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.22%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FSOPX

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеют волатильность 6.73% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.88%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.05%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

22.21%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

21.63%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.90%

-0.36%