Сравнение FSMD с FSOPX
FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSMD returned 10.36%/yr vs 12.44%/yr for FSOPX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. FSMD charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for FSOPX.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и FSOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 25.34%.
FSMD
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.05%
FSOPX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 16.70%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 13.16%
- Всё время*
- 9.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.69M | $5.03M | $5.68M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSMD и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 19.11% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 25.34% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 11.47% |
Correlation
The correlation between FSMD and FSOPX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between FSMD and FSOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMD vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
FSMD
FSOPX
Сравнение FSMD c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMD | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.26 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 16.14 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMD и FSOPX
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FSOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMD | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -61.75% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.99% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -27.17% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -30.06% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | 0.00% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -10.29% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.63% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и FSOPX
Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMD | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.93% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 14.35% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 18.70% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.76% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 22.01% | -0.68% |
Сравнение комиссий FSMD и FSOPX
FSMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и FSOPX
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FSOPX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.22% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 3.52% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FSMD and FSOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSOPX has higher volatility (4.93%) compared to FSMD (4.43%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FSOPX's -61.75%.
FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMD и FSOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор