PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSMD с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FLRG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FLRG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.36%/yr vs 12.34%/yr for FLRG. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у FLRG с доходностью 13.03%.

FSMD

1 день
-0.63%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
13.65%
С начала года
19.11%
1 год
25.81%
3 года*
16.65%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
Всё время*
12.05%

FLRG

1 день
0.03%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
12.35%
С начала года
13.03%
1 год
19.19%
3 года*
19.35%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
Всё время*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLRG

Fidelity U.S. Multifactor ETF
$465.23K$630.68K$812.87K

FSMD

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
$4.69M$5.03M$5.68M

Сравнение доходности по годам FSMD и FLRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		19.11%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%19.95%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		13.03%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%

Correlation

The correlation between FSMD and FLRG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.83

The correlation between FSMD and FLRG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и FLRG

Секторы
FSMD
FLRG

Технологии

20.9%
37.5%

Промышленность

20.3%
7.7%

Финансовые услуги

15.2%
12.1%

Здравоохранение

12.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Недвижимость

6.1%
2.0%

Энергетика

3.7%
4.2%

Сырьевые материалы

3.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
9.2%

Коммунальные услуги

1.9%
1.1%

Технологии

FSMD
20.9%
FLRG
37.5%

Промышленность

FSMD
20.3%
FLRG
7.7%

Финансовые услуги

FSMD
15.2%
FLRG
12.1%

Здравоохранение

FSMD
12.2%
FLRG
9.7%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
FLRG
9.9%

Недвижимость

FSMD
6.1%
FLRG
2.0%

Энергетика

FSMD
3.7%
FLRG
4.2%

Сырьевые материалы

FSMD
3.5%
FLRG
2.1%

Потребительский защитный сектор

FSMD
2.9%
FLRG
4.7%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
FLRG
9.2%

Коммунальные услуги

FSMD
1.9%
FLRG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FSOPXFSMD с VTSIX
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTECFLRG с VTI

Доходность на риск

FSMD vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSMD c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.82

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.57

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.69

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

10.19

+0.07

FSMD vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FLRG

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FLRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-19.64%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.16%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-16.53%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-19.64%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.66%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.89%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FLRG

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.04%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

8.23%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

10.59%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

15.23%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

14.93%

+6.40%

Сравнение комиссий FSMD и FLRG

И FSMD, и FLRG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FLRG

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FLRG в 1.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.33%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and FLRG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.43%) compared to FLRG (3.04%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FLRG's -19.64%.

On 5-year performance, FLRG leads with 12.34% vs 10.36% for FSMD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.34% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD and FLRG have the same expense ratio: 0.15% per year.

FLRG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.22% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while FLRG is Large Cap Blend Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор