PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFS с BKSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).

TMFS и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFS и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFS и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-8.10%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%79.72%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.26%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 1.26%.

TMFS

1 день
3.19%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-1.30%
3 года*
6.23%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
—

BKSE

1 день
2.99%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.17%
1 год
23.75%
3 года*
13.57%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с AVUVTMFS с GARP
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с CALFBKSE с ISCBBKSE с SPYBKSE с VIOGBKSE с SCHA

Сравнение комиссий TMFS и BKSE

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

TMFS vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSBKSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.05

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.60

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.62

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

6.68

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.05

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.65

-0.35

Корреляция

Корреляция между TMFS и BKSE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и BKSE

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM2025202420232022202120202019
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.00%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и BKSE

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и BKSE.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFSBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-29.08%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-14.76%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-29.08%

-16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.54%

-6.69%

-18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-9.28%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.57%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и BKSE

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFSBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.51%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

13.32%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

22.83%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.46%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

22.47%

+3.18%