PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFG с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с TMFS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 11.22%/yr vs 7.00%/yr for TMFS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью 3.23%.

TMFG

1 день
-0.03%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.86%
С начала года
3.71%
1 год
4.73%
3 года*
11.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFS

1 день
0.62%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
3.23%
1 год
2.85%
3 года*
7.00%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		3.71%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.91%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		3.23%-1.59%15.41%25.40%-33.15%4.11%

Correlation

The correlation between TMFG and TMFS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.82

The correlation between TMFG and TMFS shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFG и TMFS

Секторы
TMFG
TMFS

Промышленность

20.9%
23.8%

Финансовые услуги

18.3%
13.2%

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Технологии

12.7%
24.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
6.7%

Недвижимость

8.7%
5.5%

Здравоохранение

6.4%
20.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.0%

Сырьевые материалы

1.9%
2.5%

Энергетика

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

TMFG
20.9%
TMFS
23.8%

Финансовые услуги

TMFG
18.3%
TMFS
13.2%

Коммуникационные услуги

TMFG
13.8%
TMFS

-

Технологии

TMFG
12.7%
TMFS
24.4%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.6%
TMFS
6.7%

Недвижимость

TMFG
8.7%
TMFS
5.5%

Здравоохранение

TMFG
6.4%
TMFS
20.7%

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.7%
TMFS
0.0%

Сырьевые материалы

TMFG
1.9%
TMFS
2.5%

Энергетика

TMFG

-

TMFS
3.1%

Коммунальные услуги

TMFG

-

TMFS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с WLDRTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с SCHD
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV

Доходность на риск

TMFG vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFGTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.14

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.37

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.18

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

0.50

+0.85

TMFG vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFG и TMFS

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-48.79%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-15.73%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-27.05%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-16.36%

+16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-19.44%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.74%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и TMFS

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 3.24%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.85%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

14.02%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

19.78%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

23.03%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

25.43%

-6.96%

Сравнение комиссий TMFG и TMFS

И TMFG, и TMFS имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и TMFS

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and TMFS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (4.85%) compared to TMFG (3.24%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs TMFS's -48.79%.

On 3-year performance, TMFG leads with 11.22% vs 7.00% for TMFS. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFG has performed better with a 11.22% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFG and TMFS have the same expense ratio: 0.85% per year.

TMFG has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFG is categorized as Global Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities.

TMFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор