PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 13.28%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFG charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

TMFG

1 день
1.67%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.90%
1 год
5.09%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		3.69%6.75%15.45%28.36%2.73%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Correlation

The correlation between TMFG and NXTE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between TMFG and NXTE shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFG и NXTE

Секторы
TMFG
NXTE

Промышленность

21.4%
17.6%

Финансовые услуги

18.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
1.9%

Технологии

12.0%
48.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
4.1%

Недвижимость

8.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.1%

Здравоохранение

5.6%
11.3%

Сырьевые материалы

1.8%
0.5%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

TMFG
21.4%
NXTE
17.6%

Финансовые услуги

TMFG
18.2%
NXTE
1.5%

Коммуникационные услуги

TMFG
14.3%
NXTE
1.9%

Технологии

TMFG
12.0%
NXTE
48.5%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.9%
NXTE
4.1%

Недвижимость

TMFG
8.8%
NXTE
10.9%

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.9%
NXTE
2.1%

Здравоохранение

TMFG
5.6%
NXTE
11.3%

Сырьевые материалы

TMFG
1.8%
NXTE
0.5%

Энергетика

TMFG

-

NXTE

-

Коммунальные услуги

TMFG

-

NXTE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с WLDRTMFG с GABFTMFG с VT
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

TMFG vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.55

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.36

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

4.57

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

14.64

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.55

-2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.66

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TMFG и NXTE

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-28.64%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.68%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-27.24%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-7.87%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.26%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и NXTE

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 3.11%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

9.29%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

19.31%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

24.52%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

25.98%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

25.98%

-7.37%

Сравнение комиссий TMFG и NXTE

TMFG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и NXTE

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and NXTE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to TMFG (3.11%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, NXTE leads with 18.45% vs 13.28% for TMFG. On fees, TMFG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.45% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

NXTE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.26% for TMFG.

They also come from different issuers: Motley Fool and AXS. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор