PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. TMFG is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 13.28%/yr vs 34.34%/yr for MTUM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

TMFG

1 день
1.67%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.90%
1 год
5.09%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и MTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		3.69%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%1.27%

Correlation

The correlation between TMFG and MTUM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.72

The correlation between TMFG and MTUM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFG и MTUM

Секторы
TMFG
MTUM

Промышленность

21.4%
15.6%

Финансовые услуги

18.2%
10.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
7.4%

Технологии

12.0%
44.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
3.6%

Недвижимость

8.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.3%

Здравоохранение

5.6%
6.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Промышленность

TMFG
21.4%
MTUM
15.6%

Финансовые услуги

TMFG
18.2%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

TMFG
14.3%
MTUM
7.4%

Технологии

TMFG
12.0%
MTUM
44.4%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.9%
MTUM
3.6%

Недвижимость

TMFG
8.8%
MTUM
1.8%

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.9%
MTUM
3.3%

Здравоохранение

TMFG
5.6%
MTUM
6.9%

Сырьевые материалы

TMFG
1.8%
MTUM
1.7%

Энергетика

TMFG

-

MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

TMFG

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с WLDRTMFG с GABFTMFG с VT
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

TMFG vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.14

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.90

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.53

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

14.10

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.14

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.84

-0.63

Просадки

Сравнение просадок TMFG и MTUM

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-34.08%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.54%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-20.99%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-6.21%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.89%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и MTUM

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 3.11%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

7.67%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

16.51%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

19.08%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

20.60%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.03%

-2.42%

Сравнение комиссий TMFG и MTUM

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и MTUM

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and MTUM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to TMFG (3.11%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 34.34% vs 13.28% for TMFG. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 34.34% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.26% for TMFG.

TMFG is categorized as Global Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор