Сравнение TMFG с MTUM
TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. TMFG is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.74%/yr vs 30.12%/yr for MTUM. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности TMFG и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.09%.
TMFG
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.59%
MTUM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.65%
- 6 месяцев
- 25.72%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 15.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $622.03M | $632.13M | $558.17M | |
| $302.69K | $320.29K | $402.49K |
Сравнение доходности по годам TMFG и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 6.37% | 6.75% | 15.45% | 28.36% | -28.17% | 1.91% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 24.09% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | -0.32% |
Correlation
The correlation between TMFG and MTUM is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between TMFG and MTUM has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TMFG и MTUM
Секторы
TMFG
MTUM
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
TMFG
MTUM
Финансовые услуги
TMFG
MTUM
Коммуникационные услуги
TMFG
MTUM
Технологии
TMFG
MTUM
Потребительский циклический сектор
TMFG
MTUM
Недвижимость
TMFG
MTUM
Здравоохранение
TMFG
MTUM
Потребительский защитный сектор
TMFG
MTUM
Сырьевые материалы
TMFG
MTUM
Энергетика
TMFG
-
MTUM
Коммунальные услуги
TMFG
-
MTUM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFG vs. MTUM — Ранг доходности на риск
TMFG
MTUM
Сравнение TMFG c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFG | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.65 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 6.51 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFG и MTUM
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFG | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -34.08% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -17.99% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -20.99% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -10.21% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -6.22% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.54% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и MTUM
Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 4.19%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFG | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 11.01% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 23.52% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 25.78% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 21.96% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 21.76% | -3.31% |
Сравнение комиссий TMFG и MTUM
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и MTUM
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности MTUM в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.25% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFG and MTUM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (11.01%) compared to TMFG (4.19%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs MTUM's -34.08%.
On 3-year performance, MTUM leads with 30.12% vs 12.74% for TMFG. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 30.12% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.
MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.25% for TMFG.
TMFG is categorized as Global Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFG и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор