Сравнение TMFG с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
TMFG и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFG и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFG и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | -5.71% | 6.75% | 15.45% | 28.36% | -28.17% | 1.21% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.
TMFG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -5.23%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFG и GARP
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
TMFG vs. GARP — Ранг доходности на риск
TMFG
GARP
Сравнение TMFG c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFG | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.09 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.65 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.00 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 7.30 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFG | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.09 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.72 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между TMFG и GARP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и GARP
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.29% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TMFG и GARP
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFG | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -31.34% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -13.69% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -9.19% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -7.53% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.76% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и GARP
Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 5.62%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFG | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.59% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 14.50% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 24.41% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 21.86% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.02% | -5.23% |