PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFG с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с DJIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. TMFG is actively managed, while DJIA is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 11.22%/yr vs 10.46%/yr for DJIA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью 5.91%.

TMFG

1 день
-0.03%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.86%
С начала года
3.71%
1 год
4.73%
3 года*
11.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJIA

1 день
0.04%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
4.02%
С начала года
5.91%
1 год
14.84%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и DJIA

2026 (YTD)2025202420232022
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		3.71%6.75%15.45%28.36%-15.51%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		5.91%9.11%14.52%9.15%-1.07%

Correlation

The correlation between TMFG and DJIA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.60

The correlation between TMFG and DJIA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFG и DJIA

Секторы
TMFG
DJIA

Промышленность

20.9%
18.1%

Финансовые услуги

18.3%
27.3%

Коммуникационные услуги

13.8%
1.8%

Технологии

12.7%
19.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.0%

Недвижимость

8.7%

-

Здравоохранение

6.4%
12.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.1%

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Энергетика

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

TMFG
20.9%
DJIA
18.1%

Финансовые услуги

TMFG
18.3%
DJIA
27.3%

Коммуникационные услуги

TMFG
13.8%
DJIA
1.8%

Технологии

TMFG
12.7%
DJIA
19.1%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.6%
DJIA
11.0%

Недвижимость

TMFG
8.7%
DJIA

-

Здравоохранение

TMFG
6.4%
DJIA
12.8%

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.7%
DJIA
4.1%

Сырьевые материалы

TMFG
1.9%
DJIA
3.7%

Энергетика

TMFG

-

DJIA
2.2%

Коммунальные услуги

TMFG

-

DJIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с WLDRTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с SCHD
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с SPYDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с CAIBX

Доходность на риск

TMFG vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFGDJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.01

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.90

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.03

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

7.56

-6.21

TMFG vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFG и DJIA

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и DJIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-16.91%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-7.34%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-12.09%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-3.50%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.97%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и DJIA

Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.26%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

6.32%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

7.41%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

11.10%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

11.10%

+7.37%

Сравнение комиссий TMFG и DJIA

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и DJIA

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности DJIA в 10.55%

ПозицияTTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.55%10.60%11.44%7.16%9.18%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and DJIA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFG has higher volatility (3.24%) compared to DJIA (1.26%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs DJIA's -16.91%.

On 3-year performance, TMFG leads with 11.22% vs 10.46% for DJIA. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFG has performed better with a 11.22% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

DJIA has the higher dividend yield at 10.55%, compared with 0.26% for TMFG.

TMFG is categorized as Global Equities, while DJIA is Derivative Income. They also come from different issuers: Motley Fool and Global X. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.60% for DJIA.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор