Сравнение TMFG с BOAT
TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. TMFG is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 12.74%/yr vs 26.08%/yr for BOAT. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности TMFG и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
TMFG
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.59%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $302.69K | $320.29K | $402.49K |
Сравнение доходности по годам TMFG и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 6.37% | 6.75% | 15.45% | 28.36% | -28.17% | 1.91% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 4.09% |
Correlation
The correlation between TMFG and BOAT is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов TMFG и BOAT
Секторы
TMFG
BOAT
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
TMFG
BOAT
Финансовые услуги
TMFG
BOAT
Коммуникационные услуги
TMFG
BOAT
-
Технологии
TMFG
BOAT
-
Потребительский циклический сектор
TMFG
BOAT
-
Недвижимость
TMFG
BOAT
-
Здравоохранение
TMFG
BOAT
-
Потребительский защитный сектор
TMFG
BOAT
-
Сырьевые материалы
TMFG
BOAT
-
Энергетика
TMFG
-
BOAT
Коммунальные услуги
TMFG
-
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFG vs. BOAT — Ранг доходности на риск
TMFG
BOAT
Сравнение TMFG c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFG | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 4.36 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 12.30 | -10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFG и BOAT
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFG | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -33.94% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.60% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -33.94% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.56% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -9.49% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.11% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и BOAT
Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 4.19%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFG | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.75% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 16.96% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 20.71% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 25.03% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 25.06% | -6.61% |
Сравнение комиссий TMFG и BOAT
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и BOAT
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.25% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFG and BOAT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to TMFG (4.19%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs BOAT's -33.94%.
On 3-year performance, BOAT leads with 26.08% vs 12.74% for TMFG. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 26.08% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.25% for TMFG.
TMFG is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Tidal. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFG и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор