PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFG с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFG с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

TMFG и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFG и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFG и BDVL

2026 (YTD)2025
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		-5.71%-1.33%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

TMFG

1 день
0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.23%
1 год
2.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с WLDRTMFG с VT
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий TMFG и BDVL

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

TMFG vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFGBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFG vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFGBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.46

-0.36

Корреляция

Корреляция между TMFG и BDVL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и BDVL

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM2025202420232022
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.29%0.27%13.94%5.42%0.70%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFG и BDVL

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFGBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-7.71%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-4.53%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-1.20%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFGBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

9.35%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

9.35%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

9.35%

+9.44%