Сравнение TMFG с BDVL
TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. TMFG is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности TMFG и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.73%.
TMFG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFG и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.80% | -0.94% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.73% | 2.20% |
Correlation
The correlation between TMFG and BDVL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов TMFG и BDVL
Секторы
TMFG
BDVL
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
TMFG
BDVL
Финансовые услуги
TMFG
BDVL
Коммуникационные услуги
TMFG
BDVL
Технологии
TMFG
BDVL
Потребительский циклический сектор
TMFG
BDVL
Недвижимость
TMFG
BDVL
Здравоохранение
TMFG
BDVL
Потребительский защитный сектор
TMFG
BDVL
Сырьевые материалы
TMFG
BDVL
Энергетика
TMFG
-
BDVL
Коммунальные услуги
TMFG
-
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFG vs. BDVL — Ранг доходности на риск
TMFG
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMFG c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFG | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFG и BDVL
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -7.71% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -1.41% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -1.18% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 9.71% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 9.71% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 9.71% | +8.87% |
Сравнение комиссий TMFG и BDVL
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и BDVL
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BDVL в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.56% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.27% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
TMFG and BDVL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.
BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.27% for TMFG.
They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для TMFG и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор