PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFG с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. TMFG is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 3 years, TMFG returned 11.22%/yr vs 9.83%/yr for ACWV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMFG показывает доходность 3.71%, а ACWV немного ниже – 3.64%.

TMFG

1 день
-0.03%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.86%
С начала года
3.71%
1 год
4.73%
3 года*
11.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFG и ACWV

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		3.71%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.91%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%2.42%

Correlation

The correlation between TMFG and ACWV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.71

The correlation between TMFG and ACWV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFG и ACWV

Секторы
TMFG
ACWV

Промышленность

20.9%
8.1%

Финансовые услуги

18.3%
13.2%

Коммуникационные услуги

13.8%
11.9%

Технологии

12.7%
25.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.1%

Недвижимость

8.7%
0.6%

Здравоохранение

6.4%
13.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Промышленность

TMFG
20.9%
ACWV
8.1%

Финансовые услуги

TMFG
18.3%
ACWV
13.2%

Коммуникационные услуги

TMFG
13.8%
ACWV
11.9%

Технологии

TMFG
12.7%
ACWV
25.8%

Потребительский циклический сектор

TMFG
11.6%
ACWV
5.1%

Недвижимость

TMFG
8.7%
ACWV
0.6%

Здравоохранение

TMFG
6.4%
ACWV
13.0%

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.7%
ACWV
9.8%

Сырьевые материалы

TMFG
1.9%
ACWV
1.5%

Энергетика

TMFG

-

ACWV
3.7%

Коммунальные услуги

TMFG

-

ACWV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с WLDRTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с SCHD
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

TMFG vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFG c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFGACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.77

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.14

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.97

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

2.75

-1.40

TMFG vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFG и ACWV

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-28.82%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-6.37%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-7.56%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.70%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-3.11%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.23%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и ACWV

Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 3.24% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

6.28%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

8.05%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

10.28%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

12.29%

+6.18%

Сравнение комиссий TMFG и ACWV

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и ACWV

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.26%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and ACWV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (3.29%) compared to TMFG (3.24%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs ACWV's -28.82%.

On 3-year performance, TMFG leads with 11.22% vs 9.83% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFG has performed better with a 11.22% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.26% for TMFG.

They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.20% for ACWV.

ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор