PortfoliosLab logo
Сравнение TMFC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMFC и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMFC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.37%
120.82%
TMFC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFC:

0.80

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

TMFC:

1.23

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

TMFC:

1.18

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TMFC:

0.90

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

TMFC:

3.31

VOO:

2.28

Индекс Язвы

TMFC:

5.43%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

TMFC:

22.48%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TMFC:

-33.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TMFC:

-9.91%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%.


TMFC

С начала года

-6.55%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-1.93%

1 год

16.40%

5 лет

17.76%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMFC и VOO

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFC: 0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMFC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMFC: 0.80
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино TMFC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMFC: 1.23
VOO: 0.89
Коэффициент Омега TMFC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMFC: 1.18
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TMFC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMFC: 0.90
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина TMFC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMFC: 3.31
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.55
TMFC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и VOO

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.43%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и VOO

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.91%
-9.85%
TMFC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и VOO

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
13.96%
TMFC
VOO