PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с VGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 14.48%/yr vs 18.91%/yr for VGT. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%.

TMFC

1 день
-0.42%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
14.64%
С начала года
11.26%
1 год
22.01%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—
Всё время*
18.11%

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TMFC

Motley Fool 100 Index ETF
$7.58M$6.48M$6.42M

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

Сравнение доходности по годам TMFC и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		11.26%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-5.02%

Correlation

The correlation between TMFC and VGT is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.93

The correlation between TMFC and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFC и VGT

Секторы
TMFC
VGT

Технологии

45.7%
98.6%

Финансовые услуги

14.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

13.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Здравоохранение

4.0%
0.0%

Промышленность

3.6%
0.4%

Энергетика

1.6%
0.3%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.5%
0.0%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

TMFC
45.7%
VGT
98.6%

Финансовые услуги

TMFC
14.2%
VGT
0.5%

Коммуникационные услуги

TMFC
13.5%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

TMFC
10.0%
VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

TMFC
5.1%
VGT

-

Здравоохранение

TMFC
4.0%
VGT
0.0%

Промышленность

TMFC
3.6%
VGT
0.4%

Энергетика

TMFC
1.6%
VGT
0.3%

Недвижимость

TMFC
1.1%
VGT

-

Сырьевые материалы

TMFC
0.5%
VGT
0.0%

Коммунальные услуги

TMFC
0.4%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TMFC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TMFC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFCVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.67

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.25

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.50

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

6.69

-0.63

TMFC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFC и VGT

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-54.63%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-16.40%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-27.23%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-35.07%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-4.70%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.95%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

6.11%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и VGT

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

9.00%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

20.38%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

24.47%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

25.92%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

24.93%

-3.01%

Сравнение комиссий TMFC и VGT

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и VGT

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and VGT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.00%) compared to TMFC (4.97%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 18.91% vs 14.48% for TMFC. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 18.91% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

VGT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.13% for TMFC.

TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while VGT is Technology Equities. TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор