PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMFC returned 15.96%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%5.46%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between TMFC and QQQM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.97

The correlation between TMFC and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFC и QQQM

Секторы
TMFC
QQQM

Технологии

41.4%
53.8%

Коммуникационные услуги

17.4%
15.8%

Финансовые услуги

12.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.3%

Здравоохранение

4.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Промышленность

4.0%
2.8%

Энергетика

1.9%
0.6%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Коммунальные услуги

0.5%
1.4%

Технологии

TMFC
41.4%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
QQQM
15.8%

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
QQQM
4.2%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
QQQM
7.7%

Промышленность

TMFC
4.0%
QQQM
2.8%

Энергетика

TMFC
1.9%
QQQM
0.6%

Недвижимость

TMFC
0.9%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
QQQM
1.1%

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с SCHGTMFC с VGT
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

TMFC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.65

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.46

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.53

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

13.52

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.65

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.85

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TMFC и QQQM

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-35.04%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.96%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-22.70%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-35.04%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.20%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-8.25%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.11%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и QQQM

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 3.21%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.48%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.05%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

15.91%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

22.24%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

22.12%

-0.13%

Сравнение комиссий TMFC и QQQM

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и QQQM

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TMFC and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to TMFC (3.21%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 15.96% for TMFC. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.13% for TMFC.

TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор