PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFC с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFC с QQQM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

TMFC и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFC или QQQM.

Корреляция

Корреляция между TMFC и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMFC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.69%
65.45%
TMFC
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFC:

0.80

QQQM:

0.46

Коэф-т Сортино

TMFC:

1.23

QQQM:

0.81

Коэф-т Омега

TMFC:

1.18

QQQM:

1.11

Коэф-т Кальмара

TMFC:

0.90

QQQM:

0.51

Коэф-т Мартина

TMFC:

3.31

QQQM:

1.73

Индекс Язвы

TMFC:

5.43%

QQQM:

6.67%

Дневная вол-ть

TMFC:

22.48%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

TMFC:

-33.06%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

TMFC:

-9.91%

QQQM:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -6.55%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -7.43%.

TMFC

С начала года

-6.55%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-1.93%

1 год

16.40%

5 лет

17.76%

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.32%

1 год

10.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMFC и QQQM

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFC: 0.50%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFC и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMFC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMFC: 0.80
QQQM: 0.46
Коэффициент Сортино TMFC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMFC: 1.23
QQQM: 0.81
Коэффициент Омега TMFC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMFC: 1.18
QQQM: 1.11
Коэффициент Кальмара TMFC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMFC: 0.90
QQQM: 0.51
Коэффициент Мартина TMFC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMFC: 3.31
QQQM: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.46
TMFC
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и QQQM

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QQQM в 0.64%

TTM2024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.43%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и QQQM

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.91%
-12.28%
TMFC
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и QQQM

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 15.36%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
16.54%
TMFC
QQQM