PortfoliosLab logo
Сравнение TMFC с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMFC и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMFC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.37%
180.20%
TMFC
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFC:

0.80

SCHG:

0.54

Коэф-т Сортино

TMFC:

1.23

SCHG:

0.91

Коэф-т Омега

TMFC:

1.18

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

TMFC:

0.90

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

TMFC:

3.31

SCHG:

2.03

Индекс Язвы

TMFC:

5.43%

SCHG:

6.67%

Дневная вол-ть

TMFC:

22.48%

SCHG:

25.02%

Макс. просадка

TMFC:

-33.06%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

TMFC:

-9.91%

SCHG:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -6.55%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.34%.


TMFC

С начала года

-6.55%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-1.93%

1 год

16.40%

5 лет

17.76%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-9.34%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-4.94%

1 год

11.94%

5 лет

17.84%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMFC и SCHG

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFC: 0.50%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFC и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMFC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMFC: 0.80
SCHG: 0.54
Коэффициент Сортино TMFC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMFC: 1.23
SCHG: 0.91
Коэффициент Омега TMFC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMFC: 1.18
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара TMFC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMFC: 0.90
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина TMFC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMFC: 3.31
SCHG: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.54
TMFC
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и SCHG

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.43%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и SCHG

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.91%
-13.18%
TMFC
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и SCHG

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 15.36%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
16.60%
TMFC
SCHG