PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFC с TMFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFC с TMFE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE).

TMFC и TMFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFC или TMFE.

Корреляция

Корреляция между TMFC и TMFE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFC:

0.97

TMFE:

0.92

Коэф-т Сортино

TMFC:

1.45

TMFE:

1.43

Коэф-т Омега

TMFC:

1.21

TMFE:

1.20

Коэф-т Кальмара

TMFC:

1.09

TMFE:

0.98

Коэф-т Мартина

TMFC:

3.87

TMFE:

3.65

Индекс Язвы

TMFC:

5.65%

TMFE:

5.05%

Дневная вол-ть

TMFC:

22.68%

TMFE:

19.96%

Макс. просадка

TMFC:

-33.06%

TMFE:

-31.07%

Текущая просадка

TMFC:

-1.57%

TMFE:

-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у TMFE с доходностью 5.39%.

TMFC

С начала года

2.10%

1 месяц

15.83%

6 месяцев

5.29%

1 год

21.73%

3 года

23.94%

5 лет

18.65%

10 лет

N/A

TMFE

С начала года

5.39%

1 месяц

12.16%

6 месяцев

5.55%

1 год

18.27%

3 года

22.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Сравнение комиссий TMFC и TMFE

И TMFC, и TMFE имеют комиссию равную 0.50%.

TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFC и TMFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
TMFE
Ранг риск-скорректированной доходности TMFE, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFC c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и TMFE

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TMFE в 0.42%

TTM2024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.39%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.42%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и TMFE

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и TMFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и TMFE

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...