PortfoliosLab logo
Сравнение TMFC с TMFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMFC и TMFE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMFC и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.56%
31.56%
TMFC
TMFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFC:

0.81

TMFE:

0.83

Коэф-т Сортино

TMFC:

1.24

TMFE:

1.29

Коэф-т Омега

TMFC:

1.18

TMFE:

1.17

Коэф-т Кальмара

TMFC:

0.90

TMFE:

0.87

Коэф-т Мартина

TMFC:

3.36

TMFE:

3.39

Индекс Язвы

TMFC:

5.39%

TMFE:

4.83%

Дневная вол-ть

TMFC:

22.53%

TMFE:

19.88%

Макс. просадка

TMFC:

-33.06%

TMFE:

-31.07%

Текущая просадка

TMFC:

-9.81%

TMFE:

-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у TMFE с доходностью -1.75%.


TMFC

С начала года

-6.45%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-1.47%

1 год

16.53%

5 лет

18.17%

10 лет

N/A

TMFE

С начала года

-1.75%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-0.50%

1 год

15.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMFC и TMFE

И TMFC, и TMFE имеют комиссию равную 0.50%.


График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFC: 0.50%
График комиссии TMFE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFE: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFC и TMFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

TMFE
Ранг риск-скорректированной доходности TMFE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFC c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMFC, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMFC: 0.81
TMFE: 0.83
Коэффициент Сортино TMFC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMFC: 1.24
TMFE: 1.29
Коэффициент Омега TMFC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMFC: 1.18
TMFE: 1.17
Коэффициент Кальмара TMFC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMFC: 0.90
TMFE: 0.87
Коэффициент Мартина TMFC, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMFC: 3.36
TMFE: 3.39

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.83
TMFC
TMFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и TMFE

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TMFE в 0.45%


TTM2024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.43%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
0.45%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и TMFE

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и TMFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.81%
-8.73%
TMFC
TMFE

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и TMFE

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
13.02%
TMFC
TMFE