PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с TMFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с TMFE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFC returned 26.20%/yr vs 18.83%/yr for TMFE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у TMFE с доходностью 1.48%.

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и TMFE

2026 (YTD)2025202420232022
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-30.86%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%11.10%27.95%41.12%-25.84%

Correlation

The correlation between TMFC and TMFE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between TMFC and TMFE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFC и TMFE

Секторы
TMFC
TMFE

Технологии

41.4%
30.0%

Коммуникационные услуги

17.4%
16.1%

Финансовые услуги

12.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
18.1%

Здравоохранение

4.8%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
10.8%

Промышленность

4.0%
4.5%

Энергетика

1.9%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Технологии

TMFC
41.4%
TMFE
30.0%

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
TMFE
16.1%

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
TMFE
9.4%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
TMFE
18.1%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
TMFE
9.3%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
TMFE
10.8%

Промышленность

TMFC
4.0%
TMFE
4.5%

Энергетика

TMFC
1.9%
TMFE

-

Недвижимость

TMFC
0.9%
TMFE

-

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
TMFE
1.9%

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
TMFE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с QQQMTMFC с SCHGTMFC с VGT
Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPLTMFE с SPYV

Доходность на риск

TMFC vs. TMFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCTMFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.62

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.95

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.67

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

2.49

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. TMFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа TMFE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCTMFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.62

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Просадки

Сравнение просадок TMFC и TMFE

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и TMFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCTMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-31.07%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.30%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-18.81%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.83%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-8.27%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.02%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и TMFE

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCTMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.84%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.16%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

12.17%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

19.26%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

19.26%

+2.73%

Сравнение комиссий TMFC и TMFE

И TMFC, и TMFE имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и TMFE

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TMFE в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFC and TMFE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFC has higher volatility (3.21%) compared to TMFE (2.84%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs TMFE's -31.07%.

On 3-year performance, TMFC leads with 26.20% vs 18.83% for TMFE. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TMFE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFC has performed better with a 26.20% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC and TMFE have the same expense ratio: 0.50% per year.

TMFE has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.13% for TMFC.

TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while TMFE is Large Cap Blend Equities. TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. They also come from different issuers: Motley Fool and RBB Fund.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и TMFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор