Сравнение TMFC с TMFX
TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFC returned 25.23%/yr vs 14.65%/yr for TMFX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMFC и TMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью 10.60%.
TMFC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.11%
TMFX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.58M | $6.48M | $6.42M | |
| $122.33K | $111.32K | $114.96K |
Сравнение доходности по годам TMFC и TMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 11.26% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -30.86% | -0.72% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 10.60% | 10.41% | 16.04% | 17.95% | -28.16% | -0.65% |
Correlation
The correlation between TMFC and TMFX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between TMFC and TMFX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFC vs. TMFX — Ранг доходности на риск
TMFC
TMFX
Сравнение TMFC c TMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFC | TMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.05 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 3.30 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFC и TMFX
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке TMFX в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и TMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFC | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -34.72% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -13.95% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | -24.05% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.62% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -14.22% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.41% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и TMFX
Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеют волатильность 4.97% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFC | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.04% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 13.21% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 17.44% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 23.19% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 23.19% | -1.27% |
Сравнение комиссий TMFC и TMFX
И TMFC, и TMFX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и TMFX
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности TMFX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.13% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFC and TMFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFX has higher volatility (5.04%) compared to TMFC (4.97%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs TMFX's -34.72%.
On 3-year performance, TMFC leads with 25.23% vs 14.65% for TMFX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMFC has performed better with a 25.23% return vs 14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFC and TMFX have the same expense ratio: 0.50% per year.
TMFC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.05% for TMFX.
TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while TMFX is Mid Cap Growth Equities. TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while TMFX tracks Motley Fool Next Index.
TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFC и TMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор