PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFC с TMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX).

TMFC и TMFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. TMFX - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool Next Index. Фонд был запущен 29 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFC и TMFX

2026 (YTD)2025202420232022
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		-7.36%19.55%35.17%47.04%-30.86%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		-7.21%10.41%16.04%17.95%-28.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMFC показывает доходность -7.36%, а TMFX немного выше – -7.21%.

TMFC

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.59%
1 год
18.84%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

TMFX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-7.49%
1 год
8.98%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с QQQTMFC с SPYTMFC с VOOTMFC с TMFETMFC с SCHGTMFC с VGTTMFC с QQQM
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с JSMLTMFX с QQQTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с SPYTMFX с VBTMFX с VGT

Сравнение комиссий TMFC и TMFX

И TMFC, и TMFX имеют комиссию равную 0.50%.

TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
TMFX
Motley Fool Next Index ETF

Доходность на риск

TMFC vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.39

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.73

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.64

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

2.23

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа TMFX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.39

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.01

+0.73

Корреляция

Корреляция между TMFC и TMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и TMFX

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности TMFX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.15%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и TMFX

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и TMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFCTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-34.30%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-14.74%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-11.01%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-14.74%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.25%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и TMFX

Текущая волатильность для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) составляет 5.84%, в то время как у Motley Fool Next Index ETF (TMFX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что TMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFCTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.46%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

13.03%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

23.11%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

23.62%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

23.62%

-1.48%