Сравнение TMF с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
TMF и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.70% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -15.78% против 6.73% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
UJB
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и UJB
TMF берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
TMF vs. UJB — Ранг доходности на риск
TMF
UJB
Сравнение TMF c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.82 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.26 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.16 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.81 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.82 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.19 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.36 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.32 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TMF и UJB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UJB
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности UJB в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.44% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и UJB
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -40.14% | -52.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -7.86% | -19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -30.14% | -58.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -40.14% | -52.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -2.92% | -89.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -6.23% | -36.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 1.57% | +15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UJB
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 4.39% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 5.63% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 10.87% | +23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 14.63% | +32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 18.52% | +25.48% |