Сравнение TMF с UJB
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both Leveraged Bonds funds - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.47%/yr vs 5.46%/yr for UJB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -16.47% против 5.46% соответственно.
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
UJB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам TMF и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 0.64% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Correlation
The correlation between TMF and UJB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.07 |
Over the past year, TMF and UJB have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. UJB — Ранг доходности на риск
TMF
UJB
Сравнение TMF c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.26 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 5.31 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и UJB
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -40.14% | -52.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -5.01% | -21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -9.47% | -46.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -30.14% | -58.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -40.14% | -52.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -1.01% | -90.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.78% | -6.15% | -37.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 1.19% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UJB
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 2.01% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 5.92% | +13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 7.38% | +20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 14.69% | +31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.87% | 18.01% | +25.86% |
Сравнение комиссий TMF и UJB
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UJB
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности UJB в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.36% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and UJB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.26%) compared to UJB (2.01%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs UJB's -40.14%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.46% vs -16.47% for TMF. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.46% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.36% for UJB.
TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for UJB.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор