PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMF с UJB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMF и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMF и UJB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-2.78%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.70%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -15.78% против 6.73% соответственно.


TMF

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.14%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-14.86%
3 года*
-23.40%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
-15.78%

UJB

1 день
1.90%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.35%
1 год
8.89%
3 года*
10.23%
5 лет*
2.83%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

ProShares Ultra High Yield

Сравнение комиссий TMF и UJB

TMF берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.


Доходность на риск

TMF vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFUJBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.82

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

1.26

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.16

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

5.81

-6.55

TMF vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.82

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.19

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.36

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.32

-0.46

Корреляция

Корреляция между TMF и UJB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и UJB

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности UJB в 3.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.01%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.44%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Просадки

Сравнение просадок TMF и UJB

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UJB.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-40.14%

-52.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.13%

-7.86%

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.37%

-30.14%

-58.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-40.14%

-52.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.95%

-2.92%

-89.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-6.23%

-36.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

1.57%

+15.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и UJB

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

4.39%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

5.63%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

10.87%

+23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.85%

14.63%

+32.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

18.52%

+25.48%