Сравнение TMF с TSYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW).
TMF и TSYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TSYW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TMF и TSYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -6.59% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.09% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у TSYW с доходностью -1.09%.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
TSYW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и TSYW
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSYW в 0.99%.
Доходность на риск
TMF vs. TSYW — Ранг доходности на риск
TMF
TSYW
Сравнение TMF c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.85 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между TMF и TSYW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TSYW
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности TSYW в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 4.89% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и TSYW
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки TSYW в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TSYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -6.69% | -85.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -5.51% | -86.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -2.96% | -40.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TSYW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 11.11% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 11.11% | +35.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 11.11% | +32.89% |