Сравнение TMF с TSYW
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both Leveraged Bonds funds. TMF is passively managed, while TSYW is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TMF charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у TSYW с доходностью -2.14%.
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
TSYW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -6.59% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -2.14% | -2.56% |
Correlation
The correlation between TMF and TSYW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. TSYW — Ранг доходности на риск
TMF
TSYW
Сравнение TMF c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.78 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок TMF и TSYW
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -9.79% | -83.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.23% | -6.51% | -85.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -3.99% | -39.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 10.78% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.75% | 10.78% | +35.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 10.78% | +33.14% |
Сравнение комиссий TMF и TSYW
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TSYW
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TSYW в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.44% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TMF and TSYW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSYW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TSYW has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 4.15% for TMF.
They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для TMF и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор