Сравнение TMF с TSLL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

TMF и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TMF и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMF и TSLL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-2.78%	-2.94%	-35.95%	-13.01%	-42.81%
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares	-35.93%	-26.80%	99.63%	139.86%	-73.85%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -35.93%.

TMF

1 день: -0.19%

1 месяц: -13.14%

С начала года: -2.78%

6 месяцев: -8.60%

1 год: -14.86%

3 года*: -23.40%

5 лет*: -29.30%

10 лет*: -15.78%

TSLL

1 день: 9.16%

1 месяц: -16.71%

С начала года: -35.93%

6 месяцев: -39.94%

1 год: 34.59%

3 года*: 3.01%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Название символа

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Часто сравнивают с TMF:

TMF с TLT TMF с TMV TMF с UPRO TMF с TQQQ TMF с TYD TMF с EDV TMF с ^TNX

Часто сравнивают с TSLL:

TSLL с TSLA TSLL с TSLT TSLL с TSL TSLL с TSLR TSLL с TSLY TSLL с TSLS TSLL с TSLQ

Сравнение комиссий TMF и TSLL

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.

TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Доходность на риск

TMF vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TMF	TSLL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.44	0.31	-0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.41	1.25	-1.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.15	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.46	0.59	-1.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.74	1.26	-1.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TMF	TSLL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.44	0.31	-0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.13	-0.13	0.00

Корреляция

Корреляция между TMF и TSLL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TSLL

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности TSLL в 7.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	4.01%	4.06%	4.29%	2.82%	1.62%	0.13%	2.23%	0.94%	1.49%	0.41%
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares	7.98%	5.00%	2.47%	4.44%	1.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMF и TSLL

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TSLL.

Загрузка...

Показатели просадок

	TMF	TSLL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.61%	-82.88%	-9.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.13%	-51.06%	+23.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-88.37%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-92.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-91.95%	-67.65%	-24.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-43.13%	-53.34%	+10.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.93%	23.92%	-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 10.85%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TMF	TSLL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.85%	22.31%	-11.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.51%	59.24%	-39.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.89%	110.51%	-76.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	46.85%	107.90%	-61.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	44.00%	107.90%	-63.90%

Сравнение TMF с TSLL

Доходность

Сравнение доходности TMF и TSLL

Сравнение доходности по годам TMF и TSLL

Доходность по периодам

TMF

TSLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TMF и TSLL

Доходность на риск

TMF vs. TSLL — Ранг доходности на риск

TMF

TSLL

Сравнение TMF c TSLL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TMF vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TSLL

Просадки

Сравнение просадок TMF и TSLL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TSLL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)