PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с TSLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TMF is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, TMF returned -20.78%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности TMF и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-42.81%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between TMF and TSLL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.08

Сравнение распределения секторов TMF и TSLL

Секторы
TMF
TSLL

Финансовые услуги

18.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TMF
18.7%
TSLL

-

Сырьевые материалы

TMF

-

TSLL

-

Коммуникационные услуги

TMF

-

TSLL

-

Потребительский циклический сектор

TMF

-

TSLL
100.0%

Потребительский защитный сектор

TMF

-

TSLL

-

Энергетика

TMF

-

TSLL

-

Здравоохранение

TMF

-

TSLL

-

Промышленность

TMF

-

TSLL

-

Недвижимость

TMF

-

TSLL

-

Технологии

TMF

-

TSLL

-

Коммунальные услуги

TMF

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

TMF vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.08

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.77

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.13

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

0.27

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.08

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TMF и TSLL

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-82.88%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-54.75%

+28.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-82.88%

+26.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.23%

-60.03%

-32.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-53.82%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

26.72%

-15.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.09%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

24.26%

-16.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

54.47%

-35.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

92.38%

-63.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.75%

106.87%

-60.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

106.87%

-62.95%

Сравнение комиссий TMF и TSLL

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TSLL

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TSLL в 6.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMF and TSLL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -20.78% for TMF. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.15% for TMF.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор