Сравнение TMF с SPXS
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции TMF превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -17.81% против -41.24% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам TMF и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between TMF and SPXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between TMF and SPXS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TMF
SPXS
Сравнение TMF c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.94 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.62 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и SPXS
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -100.00% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -43.64% | +17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -84.13% | +28.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -90.11% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -99.56% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -100.00% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -96.31% | +52.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 25.40% | -12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.49%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 10.70% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 30.07% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 37.65% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 50.74% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 53.50% | -9.80% |
Сравнение комиссий TMF и SPXS
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SPXS
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and SPXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, TMF leads with -17.81% vs -41.24% for SPXS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -17.81% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.39% for TMF.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while SPXS is Inverse Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.08% for SPXS.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор