Сравнение TMF с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TMF и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: -15.81% против 8.38% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и PCN
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
TMF vs. PCN — Ранг доходности на риск
TMF
PCN
Сравнение TMF c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.13 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | -0.06 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.15 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.48 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.13 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.16 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.38 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.39 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TMF и PCN составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и PCN
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и PCN
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -61.12% | -31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -13.78% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -33.39% | -54.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -50.27% | -42.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -5.77% | -86.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -7.22% | -35.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 4.30% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и PCN
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 5.89% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 8.70% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 15.72% | +18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 16.56% | +30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 21.97% | +22.03% |