Сравнение TMF с PCN
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) are both funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while PCN is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. TMF is passively managed, while PCN is actively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 6.90%/yr for PCN. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TMF charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for PCN.
Доходность
Сравнение доходности TMF и PCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у PCN с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: -18.10% против 6.90% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
PCN
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 6.90%
- Всё время*
- 9.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.44M | $3.69M | $3.65M | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам TMF и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -1.76% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Correlation
The correlation between TMF and PCN is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.00 |
Over the past year, TMF and PCN have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. PCN — Ранг доходности на риск
TMF
PCN
Сравнение TMF c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.28 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.71 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и PCN
Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и PCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -61.12% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -10.40% | -18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -22.53% | -28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.14% | -33.39% | -55.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.10% | -50.27% | -42.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -4.33% | -88.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -7.19% | -36.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 4.12% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и PCN
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 2.52% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 7.50% | +12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 10.03% | +17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 16.18% | +30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 21.91% | +21.78% |
Сравнение комиссий TMF и PCN
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и PCN
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PCN в 11.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.49% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and PCN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.36%) compared to PCN (2.52%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs PCN's -61.12%.
PCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и PCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор