PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с FAS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.90%/yr vs 19.91%/yr for FAS. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности TMF и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -16.90% против 19.91% соответственно.

TMF

1 день
1.71%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.07%
3 года*
-20.85%
5 лет*
-31.43%
10 лет*
-16.90%

FAS

1 день
2.86%
1 месяц
6.03%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-3.37%
3 года*
36.76%
5 лет*
6.62%
10 лет*
19.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.85%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-17.44%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between TMF and FAS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.30

The correlation between TMF and FAS shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMF и FAS

Секторы
TMF
FAS

Финансовые услуги

18.4%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TMF
18.4%
FAS
98.0%

Сырьевые материалы

TMF

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

TMF

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

TMF

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

TMF

-

FAS

-

Энергетика

TMF

-

FAS

-

Здравоохранение

TMF

-

FAS

-

Промышленность

TMF

-

FAS
0.2%

Недвижимость

TMF

-

FAS

-

Технологии

TMF

-

FAS
1.7%

Коммунальные услуги

TMF

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

TMF vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.08

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
0.19

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.08

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-0.19

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.12

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.33

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.17

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TMF и FAS

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-91.61%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-40.88%

+14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-43.10%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-66.88%

-21.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-85.99%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.29%

-24.24%

-68.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.66%

-31.12%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

17.79%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и FAS

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.87%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

12.33%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

33.34%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

43.37%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.71%

55.59%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

61.35%

-17.43%

Сравнение комиссий TMF и FAS

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и FAS

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности FAS в 10.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.10%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.19%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and FAS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.33%) compared to TMF (7.87%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.91% vs -16.90% for TMF. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.91% return vs -16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

FAS has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 4.19% for TMF.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while FAS is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.00% for FAS.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор