Сравнение TMF с BNKU
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, TMF returned -4.90% vs 111.56% for BNKU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.
Доходность
Сравнение доходности TMF и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 14.86%.
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
BNKU
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 29.28%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 111.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -4.80% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 14.86% | 34.97% |
Correlation
The correlation between TMF and BNKU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение распределения секторов TMF и BNKU
Секторы
TMF
BNKU
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TMF
BNKU
Сырьевые материалы
TMF
-
BNKU
-
Коммуникационные услуги
TMF
-
BNKU
-
Потребительский циклический сектор
TMF
-
BNKU
-
Потребительский защитный сектор
TMF
-
BNKU
-
Энергетика
TMF
-
BNKU
-
Здравоохранение
TMF
-
BNKU
-
Промышленность
TMF
-
BNKU
-
Недвижимость
TMF
-
BNKU
-
Технологии
TMF
-
BNKU
-
Коммунальные услуги
TMF
-
BNKU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. BNKU — Ранг доходности на риск
TMF
BNKU
Сравнение TMF c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.74 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.20 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и BNKU
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -61.21% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -40.97% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -2.63% | -89.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -18.05% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 15.55% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и BNKU
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 15.55% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 45.72% | -26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 57.72% | -29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 73.10% | -26.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 73.10% | -29.18% |
Сравнение комиссий TMF и BNKU
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и BNKU
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and BNKU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (15.55%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs BNKU's -61.21%.
On 1-year performance, BNKU leads with 111.56% vs -4.90% for TMF. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 111.56% return vs -4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for BNKU.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while BNKU is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for BNKU.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор