PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDX с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMDX с PM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMDX (TransMedics Group, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. TMDX operates in Medical Devices (Healthcare), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TMDX returned 20.83%/yr vs 18.78%/yr for PM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMDX и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность -40.07%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%.

TMDX

1 день
-0.92%
1 месяц
15.36%
С начала года
-40.07%
6 месяцев
-42.50%
1 год
-48.97%
3 года*
-4.58%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.53%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDX и PM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDX
TransMedics Group, Inc.		-40.07%95.11%-21.01%27.88%222.13%-3.72%4.68%-6.12%
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%3.77%

Correlation

The correlation between TMDX and PM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.09

The correlation between TMDX and PM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMDX:

$2.64B

PM:

$288.03B

EPS

TMDX:

$4.34

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

TMDX:

16.80

PM:

25.90

Коэффициент PEG

TMDX:

0.04

PM:

2.81

Коэффициент P/S

TMDX:

4.54

PM:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

TMDX:

$635.89M

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMDX:

$375.74M

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

TMDX:

$125.51M

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransMedics Group, Inc.

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с TMDX:
TMDX с NVDATMDX с LLYTMDX с SPYTMDX с GCTTMDX с FTNTTMDX с NVOTMDX с TJX
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

TMDX vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг доходности на риск TMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDX c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDXPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.13

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
0.37

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.05

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.18

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

0.34

-2.33

TMDX vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDX и PM

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDXPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-42.87%

-30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.76%

-20.64%

-38.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.79%

-20.64%

-47.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.79%

-22.78%

-45.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.60%

-3.94%

-54.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-10.02%

-21.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.65%

10.81%

+13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и PM

TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDXPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

7.76%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.87%

21.07%

+22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.06%

27.73%

+30.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.00%

22.73%

+49.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.72%

24.46%

+47.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDX и PM

TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMDX и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
173.93M
10.15B
(TMDX) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMDX и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransMedics Group, Inc. и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
58.2%
68.1%
Активы портфеля
TMDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

TMDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

TMDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

TMDX and PM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDX has higher volatility (12.66%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDX и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор