PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMDV с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с UVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 4.64%/yr vs -68.33%/yr for UVXY. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.

TMDV

1 день
2.64%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
7.36%
С начала года
13.77%
1 год
14.47%
3 года*
6.81%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и UVXY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		13.77%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-31.00%

Correlation

The correlation between TMDV and UVXY is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between TMDV and UVXY has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

TMDV vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDVUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.86

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-1.59

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.82

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.99

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

-1.48

+5.04

TMDV vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDV и UVXY

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-100.00%

+66.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-73.88%

+64.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-95.42%

+79.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-99.75%

+82.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-98.76%

+93.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

49.56%

-45.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 4.68%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

17.16%

-12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

66.78%

-57.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

85.47%

-73.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

103.82%

-89.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

112.00%

-93.41%

Сравнение комиссий TMDV и UVXY

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и UVXY

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.47%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and UVXY have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to TMDV (4.68%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, TMDV leads with 4.64% vs -68.33% for UVXY. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMDV has performed better with a 4.64% return vs -68.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

TMDV has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for UVXY.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while UVXY is Volatility. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.95% for UVXY.

TMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор