PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 2.57%/yr vs -68.23%/yr for UVXY. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и UVXY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-30.10%

Correlation

The correlation between TMDV and UVXY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.53

The correlation between TMDV and UVXY shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

TMDV vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.88

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-1.67

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.81

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.97

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

-1.33

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.88

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.66

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.68

+0.99

Просадки

Сравнение просадок TMDV и UVXY

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-100.00%

+66.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-76.19%

+66.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-95.25%

+79.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-99.69%

+82.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-100.00%

+94.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-98.55%

+93.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

55.83%

-51.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 2.91%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

12.26%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

62.79%

-54.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

84.51%

-72.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

103.82%

-89.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

113.81%

-95.17%

Сравнение комиссий TMDV и UVXY

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и UVXY

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and UVXY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, TMDV leads with 2.57% vs -68.23% for UVXY. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMDV has performed better with a 2.57% return vs -68.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for UVXY.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while UVXY is Volatility. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.95% for UVXY.

TMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор